Stata:工具变量法(IV)也不难呀!
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/b4c8cc6e6d1ba.html
目录
- 引言
- 1. IV 估计法的基本思想
- 2. IV 估计式
- 3. 2SLS
- 3.1 2SLS 原理
- 3.2 应用 Stata 计算示例
- 参考文献
引言
保证 OLS 估计量一致性的假设是零条件均值假设,即 ,如果这个假设不能满足,不妨设 , 则第 个变量 是内生变量,OLS 估计量 是不一致的,就不能被解释为 对因变量 的边际效应,而这在实证研究中又是很重要的,因此我们需要解决上述内生性问题。工具变量估计法 (简称为 IV 估计) 是解决该问题的方法之一,接下来,让我们一起来认识工具变量(Instrumental Variable,简称 IV)。
参考文献
- Christopher F. Baum (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata.
- A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi (2009). Microeconometrics Using Stata.
- Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics A Modern Approach.
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