stata 工具变量法【计量经济系列（七）】

文章目录

1. 内生性
2. 工具变量
3. 2SLS （二阶段最小二乘法）
4. 弱工具变量
5. 工具变量外生性的过度识别检验
6. 豪斯曼检验
- 6.1 传统豪斯曼
- 6.2 杜宾-吴-豪斯曼检验（DWH）

ʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞʚʕ̯•͡˔•̯᷅ʔɞ

1. 内生性

内生性即解释变量与扰动项相关，这样的情况比比皆是。
内生性的主要来源包括遗漏变量偏差，联立变量偏差，测量误差偏差。

解决内生性的主要方法之一是工具变量法。

内生变量（endogenous variable）：是由模型决定的变量。如被解释变量和与扰动项存在相关性的解释变量。
外生变量(exogenous variable)：由模型以外的因素决定的已知变量。如模型中的参数，以及其他与扰动项不相关的变量。

2. 工具变量

一个有效的工具变量应满足，
①工具变量与内生解释变量1相关。
②工具变量与扰动项不相关。

关于如何获得工具变量
寻找工具变量大致可以分为两步：
①列出与内生解释变量相关的尽可能多的变量的清单
②从这一清单中剔除与扰动项相关的变量

3. 2SLS （二阶段最小二乘法）

工具变量法一般通过二阶段最小二乘法实现，2SLS
第一阶段使用内生解释变量，对工具变量回归
第二阶段使用解释变量对第一阶段回归的拟合值做回归

阶条件：进行2SLS估计的必要条件是工具变量的个数不少于内生解释变量的个数。这个条件称为“阶条件”。

根据阶条件是否满足可分为以下三种情况:
(1）不可识别(unidentified):工具变量个数小于内生解释变量个数;
(2）恰好识别( just or exactly identified):工具变量个数等于内生解释变量个数;(3）过度识别( overidentified):工具变量个数大于内生解释变量个数。
在恰好识别与过度识别的情况下,都可以使用2SLS;但在不可识别的情况下,则无法使用2SLS。

命令如下

ivregress 2sls y x1 x2 (x3=z1 z2),robust first

其中x1， x2是外生解释变量，x3是内生解释变量，z1，z2则是方程外的工具变量。

first表示显示第一阶段的回归结果

4. 弱工具变量

如果工具变量与内生解释变量仅微弱相关，则工具变量法估计的方差会很大，估计得就不准确。这样的工具变量被称为弱工具变量。

检验是否存在若工具变量（做完2SLS回归后）：

原假设为：存在若工具变量。

estat firststage

对检验结果，使用的是一个经验规则：如果检验结果的F统计量大于10，则可以拒绝原假设，认为不存在弱工具变量。

解决弱工具变量，方法有两种：
①寻找更强的工具变量
② 使用对弱工具变量更不敏感的“有限信息最大似然估计法”(Limited Information Maxi-mum Likelihood Estimation ,LIML)。在大样本下,LIML与2SLS渐近等价,但在弱工具变量的情况下,LIML的小样本性质可能优于2SLS。
LIML命令在格式上与“ivregress 2sls”(二段最小二乘法)完全相同：

ivregress liml y x1 ×2(x3 =z1 z2)

5. 工具变量外生性的过度识别检验

工具变量外生性，即 “工具变量与扰动项不相关” 的性质。
工具变量的外生性是保证2SLS一致性的重要条件。如果所使用的“工具变量”与扰动项相关,则可能导致严重的偏差。

工具变量外生性的过度识别检验的大前提是该模型是恰好识别检验的，即有效工具变量数等于内生解释变量数。
检验的原假设为：所有的工具变量都是外生的。(即所以的工具变量都与扰动项相关)

estat overid

6. 豪斯曼检验

6.1 传统豪斯曼

使用工具变量法的前提是存在内生解释变量,这也是需要检验的。

由于扰动项不可观测,故无法直接检验解释变量与扰动项的相关性。但如果找到有效的工具变量,则可借助工具变量来检验解释变量的内生性。

reg y x1 x2
estimates store ols
ivregress 2sls y x1 (×2=z1 z2)
estimates store iv
hausman iv ols, constant sigmamore

首先做OLS回归，并把回归结果存储记为ols
再做2SLS回归，并把回归结果记为iv
然后进行豪斯曼检验。

这是传统的豪斯曼检验，其在球形扰动项情况下才最有效率，不适用于异方差的情况。

6.2 杜宾-吴-豪斯曼检验（DWH）

在异方差的情景下，改进过的“杜宾-吴-豪斯曼检验”（DWH）则依然适用：

异方差稳健的DWH检验：

estat endogenous

本次分享就到这里，小啾感谢您的关注与支持！

stata 工具变量法【计量经济系列（七）】相关推荐

Stata:工具变量法(IV)也不难呀！
原文链接:https://www.lianxh.cn/news/b4c8cc6e6d1ba.html 目录引言 1. IV 估计法的基本思想 2. IV 估计式 3. 2SLS 3.1 2SLS 原 ...
工具变量法案例【计量经济系列（八）】
stata 工具变量法案例[计量经济系列(八)] 文章目录 1.数据集 2. 初步回归,发现内生变量 3. 使用工具变量,2SLS回归 4. 检验外生性,过度识别检验 5. 检验工具变量与内生变量 ...
自用：Stata工具变量检验标准
关于工具变量的运用,以下视频讲解的比较清楚,自己仅记录一点想法工具变量法IV丨原理.stata命令.例文_哔哩哔哩_bilibili 1.外生性证明 ①如果工具变量个数=内生变量个数,即恰好识别,则 ...
stata 模型设定专题【计量经济系列（六）】（遗漏变量、无关变量、多重共线性、leverage、虚拟变量、线性插值......）
stata 模型设定专题[计量经济系列(六)] 文章目录 1. 遗漏变量与无关变量 1.1 遗漏变量 1.2无关变量 2. 解释变量的权衡标准 3. 检验函数形式 4. 多重共线性 4.1 检验多 ...
stata 异方差专题【计量经济系列（四）】
stata 异方差专题[计量经济系列(四)] 文章目录 1. 异方差检验方法 2. 散点图法 3. BP检验 4. 怀特检验 5. FWLS 可行权的最小二乘法 6. 小练习 ʚʕ̯•͡˔•̯ ...
Stata常用命令集锦【计量经济系列（一）】
Stata常用命令集锦[计量经济系列(一)] 文章目录 1.数据集的打开.关闭与保存 1.1 导入Excel数据 1.2 打开dta数据 1.3 关闭数据集 1.4 保存数据 2.stata运算符 ...
浙江大学【面板数据分析与STATA应用】——第三讲内生性与工具变量法
解释变量和误差项存在内生性问题内生性问题来源内生性问题主要来自于三个方面,分别为:遗漏变量.联立性以及度量误差遗漏变量遗漏变量是指可能与解释变量相关的变量,本来应该加以控制,但却没有控制的变量 ...
stata三天写论文！截面工具变量空间计量模型实战
stata三天写论文!截面工具变量空间计量模型实战
【初级计量经济学】内生性问题——工具变量法（Stata实现）
目录 1. 数据来源以及变量详目 1.1变量一览表 1.2数据描述性统计 2. 模型设定以及初步回归 2.1 OLS 模型 2.2 回归结果 2.3 回归结果 ...