无监督学习-案例分析：利率期限结构

目标和背景

目标：使用主成分分析来挖掘美国国债利率期限结构数据的特征。

数据：一共有 236 条记录，对应 236 个月份，每条记录是一个 8 维向量。

解决方案和程序

a. 对所有利率曲线和利率曲线的均值作图：

Figure: (a) 利率曲线；(b) 利率曲线均值；

利率均值大致上随着期限的增大而增大，由短期平均利率的约 4% 逐

渐增大到 10 年期平均利率 5.5%。

b. 使用主成分分析来进一步挖掘数据的特征

I 第一主成分：数值都是负数，绝对值随期限增大而减少，反映了数据

对均值的偏离程度。

I 第二主成分：随期限增大由正变负，反映利率倒挂现象的严重程度。

I 前两个主成分已经解释了数据总方差的 99.6%。

c. 使用第一主成分重构数据并对比原始数据，能比较直观地看出，主成分分

析作为一种数据平滑方法的平滑效果。

Figure: (a) 利率曲线；(b) 利率曲线均值；(c)pc1,2；(d)pc1 的数据重构。

机器学习与 python 实践 ()

第三章无监督学习基础

人民邮电出版社

30 / 42

无监督学习-案例分析：利率期限结构相关推荐

金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用.pdf...
2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容利率期限结构及MATLAB应用 Dec.30.2016 金融工程实验报告固定收益证券和利率期限结构及MATLAB应用 2016 12 30 金融工程试验 ...
金融工程利率期限结构matlab,2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用...
<2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB应用>由会员分享,可在线阅读,更多相关<2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容+利率期限结构及MATLAB ...
机器学习--监督学习以及无监督学习案例
监督学习以及无监督学习案例课件以吴恩达机器学习案例进行分享作为加深印象附上github链接: 吴恩达机器学习课程的教学文档. 监督学习监督学习是指我们给算法一个数据集,其中包含了正确答案,举个 ...
初识货币政策利率传导机制和利率期限结构
货币政策利率传导机制理论古典经济学时期,维克塞尔<利息与价格>提出并形成"维克塞尔累计过程理论",认为货币只有在市场均衡时才不会产生影响并呈现出"中性&qu ...
投资学 U15 利率期限结构习题解读
好题概念 10,14不同时期的期限结构--本质就是债券估值 16通过HPR的计算,复习预期理论下的一年期YTM的投资学意义计算 18,19实际是一道题,通过金融工程,复习无套利均衡交易策略基础题 ...
无监督学习-关联分析apriori原理与python代码
关联分析是一种无监督学习,它的目标就是从大数据中找出那些经常一起出现的东西,不管是商品还是其他什么 item,然后靠这些结果总结出关联规则以用于后续的商业目的或者其他项目需求. 关联分析原理那么这里 ...
CVPR 2022｜MLP才是无监督学习比监督学习迁移性能好的关键因素
©作者 | 王逸舟单位 | 浙江大学研究方向 | 计算机视觉,无监督学习在这里和大家分享一下我们被 CVPR 2022 录用的工作"Revisiting the Transferabi ...
利率风险结构和期限结构
1. 风险结构风险结构是为了解释为什么不同的机构发行的相同到期期限的债券利率不同. 违约风险(default risk):该风险是指债券的借款人可能违约,因此不同的程度的违约可能性会产生风险溢价.该 ...
期货市场的免费午餐？期限结构Carry收益模型分享
我们有没有注意到:同一商品期货合约,由于交割时间不同,价格有很大差异?这种差异如果可以被利用,我们即可获得一种特殊的收益--展期收益. 展期收益定义每个期货合约都有自己固定的生命周期,这个周期在交割 ...

无监督学习-案例分析：利率期限结构

无监督学习-案例分析：利率期限结构相关推荐

最新文章

热门文章