2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容利率期限结构及MATLAB应用

Dec.30.2016

金融工程实

验报告

固定收益证券和利率期限结

构及MATLAB应用

2016 12 30

金融工程试验报告 年 月 日

目 录

一、实验目的和理解3

1.1熟练掌握等额本息与等额本金的计算及应用意义3

1.2.熟练掌握固定收益、久期和凸度的计算和意义3

1.3.掌握利用Matlab计算利率期限结构的方法3

二、等额本金和等额本息4

2.1设定4

2.2 计算工具 ：Excel20164

2.3方法及步骤4

2.3.1等额本金4

a.表格内容及计算4

b.画图5

c.分析图形6

2.3.2等额本息6

a.表格内容及计算(分别运用了两种方法——递推法和公式法)6

b.画图9

c.分析图形9

2.3.3等额本金和等额本息两种情况对比分析9

三、固定收益证券部分10

3.1计算工具 ：MATLAB2014b10

3.2方法及步骤10

3.2.2.应计天数的计算10

3.2.3票息率转贴现率14

3.2.4票息率转贴现率15

3.2.5计算IRR16

3.2.6现值和终值16

四、久期和凸度18

4.2计算19

4.2.1基于Excel久期相关计算过程如图所示19

4.2.2基于Excel凸度计算结果如图所示20

4.2.3基于MATLAB得到的运行结果下图所示20

4.2.4基于MATLAB计算凸度的结果21

4.2.5对久期和凸度的应用分析22

五、利率期限结构理论24

5.1利率期限结构理论是什么？24

5.2实验工具和数据来源24

5.3实验步骤25

5.3.1从中国货币网上的货币市场板块摘取同业拆借利率25

5.3.2从和讯证券网上将16年的所有国债信息25

5.3.3根据要求进行筛选25

5.3.4计算出Maturity变量，统一所有变量为最终数据格式25

2

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金融工程试验报告 年 月 日

5.3.5导入数据到MATLAB26

5.3.6计算ZeroRates27

5.3.7转化日期28

5.3.8运用消除日期bug的数据再次计算期限结构31

5.3.9画图33

5.3.10结果分析34

一、实验目的和理解

1.1熟练掌握等额本息与等额本金的计算及应用意义

金融市场里面债券市场占很大比重，而债券又叫做“FixedIncome Securities”，即它有

固定的未来现金流收入或者有由确定的公式框定的现金流入或者流出。等额本金和等额

本息的方法就体现了这一点，比如去办借贷，这就是最基本的固定收益证券。通过这次

计算，我明白了现金流的来龙去脉，而且通过Excel 的“步步为营”的办法，我知道了两

种方法的本质区别。理解了金融里面现金流差异导致的证券的收益的区别。并且通过结

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