CTP报单交易指令（一）限价单

限价单的定义（LimitPrice）

限价指令是指执行时必须按限定价格或者更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按照客户的预期价格成交，但成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。目前，我国各期货交易所普遍都采用限价指令。

订单类型	指令类型	OrderPriceType	TimeCondition	VolumeCondition	备注
限价单	当日有效限价单	LimitPrice	GFD	AV
	FAK	LimitPrice	IOC	AV或MV	立即成交剩余指令自动撤销
	FOK	LimitPrice	IOC	CV	立即全部成交否则自动撤销

GFD(当日有效限价单)

GFD是当前交易日一直有效的委托，直到委托成交或者撤销，是目前国内交易所都支持的最普通的指令。

FAK(部成部撤)

TimeCondition=IOC + VolumeCondition=AV任何数量or MV最小数量

1、限价指令上的“立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK指令）”，指在限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余手数自动被系统撤销

2、在FAK指令下，可以设定最小成交数量也可以不设定最小成交数量。如果设定最小成交数量，在限定价位下达指令后，若成交的申报手数高于或等于最小成交数量，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销；若可成交的申报手数低于最小成交数量，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。如果不设定最小成交数量，在限定价位下达指令后，若该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销

比如买入FAK单，数量为10手，MV为3手，价格为100 。

a：对手方最优价卖单，价格100为3手，那么FAK就直接成交3手，剩余撤销。

b：对手方最优价卖单，价格100为2手，那么FAK直接全部撤销。

最小数量：最小成交量

FAK单
DCE：不支持组合，
CZCE：支持组合
SHFE：支持最小成交量
1. FOK(全成全撤)

TimeCondition=IOC + VolumeCondition=CV

限价指令上的“立即全部成交否则自动撤销指令（FOK指令）”，指在限定价位下达指令，如果该指令下所有申报手数未能全部成交，该指令下所有申报手数自动被系统撤销。比如买入FOK单，数量为10手，价格为100 。

a：对手方最优价卖单，价格100为3手，那么FOK单直接全部撤销。

b：对手方最优价卖单，价格100为12手，那么FOK单直接全部成交。

CZCE限价FOK单是伴随着期权仿真业务的上市增加的，只适用于期权，不适用于期货，支持期权和期权组合

各个交易所特点

中金所的一户四码：中金所采用不同的交易编码（套利，套保，投机，做市商），CTP后台根据客户的报入报单的投机套保标志映射到不同的交易编码（交易后台会根据投资者代码（InvestorID）+交易所代码（ExchangeID）+投保标志（HedgeFlag），去查交易编码表所得（中金所，不同的投保标志，如投机、套利、套保，会查得不同的交易编码），报入交易所时候会转换，全部采用投机。(除了报价，是做市商)。其他交易所，一户一码，不同的投保标志，均找到同一个交易编码，即此字段由后台填入，报入交易所是投机或者套保，同客户的投保标志。

上期所的平今和平昨：另外，上期所的报单指令，支持平今和平昨，不支持报入平。如果客户采用CTP，报入平，CTP默认将平转换为平昨。其他交易所必须报入平，不支持平今和平昨。统一先开先平，默认先平昨仓，再平今仓，昨今仓里面再按照成交编号，越小的越先平。因此，对应的上期的持仓数据也分别区分，昨仓和今仓（TU只显示一条持仓，是因为TU做了合并）。资金统一计算。

郑商所的特殊平仓：平仓时，只能报入平“投机”报单（即便用户报入平套保报单，CTP将标志改为投机报入交易所），平仓顺序为先投机单一仓、后组合、再套保；单一和组合里面再按照先平昨再平今，先开先平的原则。全部平完，再平组合（组合没有套保）特殊平仓规则，是否按照特殊平仓规则处理，通过sync.t_product的closedealtype字段判断，1表示采用特殊平仓规则，0不采用。

大商所：大商所的报单-

CTP报单交易指令（一）限价单相关推荐

CTP程序化交易入门系列之六：报单（一）
行情(mduserapi)这一块终于介绍的差不多了,下面着重介绍交易(traderapi)相关.再次强调两点: 一.交易和行情是完全独立的,互不干扰: 二.本系列用Python版本讲解,主要考虑到Py ...
详解美股中的几种交易单-限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单
1.限价单: 1.1.介绍: 是一种以等于或低于指定价格买进特定数量股票的委托单,或一种以等同或高于指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单. 1.2.例子: 假设我们在市场交易价为＄2.45时递交了 ...
【美股】详解美股中的几种交易单-限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单
1.限价单: 1.1.介绍: 是一种以等于或低于指定价格买进特定数量股票的委托单,或一种以等同或高于指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单. 1.2.例子: 假设我们在市场交易价为＄2.45时递交了 ...
CTP的交易指令类型
在入场进行期货交易的时候,我们会向期货交易所放送订单.除了最基本的多空方向以及价格之外,订单还有不同的执行时机(触发条件)和执行方式.不清楚不同交易订单的特性,很容易造成本来可以避免的交易损失,我花点 ...
MT5 EA交易期货-挂单撤单
本例子演示在买一价往上10个跳的价格上挂空单, 挂单后10秒后撤单. 与外汇交易不同,为了防止盘口愰骗,各交易所都将频繁撤单列入异常交易管理规范请注意. EA是通过调用mt5ctp.dll进行期货交易 ...
vnpy 查询持仓量_VNPY，从发送交易指令到交易所的源代码分析
在尝试写tick级别的策略,由于交易反馈时间要求高,感觉需要对单个order的事有个全面了解,就花了些时间尝试性去分析了VNPY中从发送交易指令(sendOrder())到交易所,和接收成交返回信息 ...
CTP程序化交易入门系列之二：API基本架构及初始化
上节讲了CTP程序化交易的入门工作:下载API,准备账号密码地址等.这节我们来讲API基本架构及初始化. 一. CTP API基本架构这里为了便于大家理解API的相关函数,我简略地讲一下API的基 ...
CTP程序化交易入门系列之四：行情订阅常见问题解答
前言这一章总结了大家订阅行情最常问的一些问题的相关解答,希望能有帮助.如有不对的地方,欢迎指正.后期会在这里更新迭代,欢迎到这底下提问! 更新时间:20201112 1 获取行情的地址在哪里可以查到 ...
金融工程知识学习——限价单、止损单、市价单
限价单是一种以等同或低於指定价格买进特定数量股票的委托单,或一种以等同或高於指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单.此类委托单可以确保投资人买进该支股票的价格不会高於指定的价格,同样地,若市价一直 ...

CTP报单交易指令（一）限价单

CTP报单交易指令（一）限价单相关推荐

最新文章

热门文章