MT5 EA交易期货-挂单撤单

本例子演示在买一价往上10个跳的价格上挂空单，挂单后10秒后撤单。

与外汇交易不同，为了防止盘口愰骗，各交易所都将频繁撤单列入异常交易管理规范请注意。

EA是通过调用mt5ctp.dll进行期货交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll，该DLL的头文件mt5ctp.mqh在\MQL5\Include目录下。

#property copyright "www.wewin28.com 1145412@qq.com"
#property link      "http://www.wewin28.com"
#property version   "1.1"
#include <mt5ctp.mqh>

对于非主连合约如rb2209可以通过Symbol()属性获得当前图表的合约，但对于主连合约如rb9999，则需要通过SYMBOL_ISIN属性获得主连合约现在对应的合约(rb2301)，当主连合约rb9999随着时间发生换月后，通过SYMBOL_ISIN属性得到的合约就会自动变为rb2305。使用后者的写法可以让EA在主连合约和非主连合约的图表上都能获得当前图表的合约。

通过SYMBOL_EXCHANGE属性获得该合约对应的交易所，如获得rb2301所属的交易所SHFE即上期所。

通过SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE属性获得该合约每一跳的大小，如螺纹钢是1，股指期货是0.2。

string symbol=SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_ISIN); //获取合约(如果是主力合约的话取对应的合约)
string exchange=SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_EXCHANGE); //该品种的交易所
double tickSize=SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);  //该品种每跳大小 tick size

定义了几个全局变量：

orderSysId是用来保存CTP挂单回调中的CTP订单编号，这个变量在之后的撤单中需要使用。

eaOrderRef是EA报单编号，作用类似外汇EA的魔术号码。

placeOrderDateTime是记录挂单成功的时间，该时间过了10秒后会撤单。

orders是记录当前挂单的数量。

splitCommma是代表逗号。

string orderSysId="";                                 //交易所订单编号  CTP order Id
long eaOrderRef=0;                                    //EA报单编号 magic number
datetime placeOrderDateTime=D'1970.01.01 00:00';     //挂单时间        place order datetime
int orders=0;                                         //挂单数量        how many ea orders
ushort splitCommma=StringGetCharacter(",",0);

如果当前没有挂单，就发送报单：

先获得最新买一价,将报单价格定位买一价+10个跳，报单手数1手。

调用mt5ctp.dll getOrderRefCTP函数生成EA报单编号并保存在eaOrderRef变量，期货交易所对报单编号格式有规定，不能像外汇EA的魔术号码可随意自行指定，否则报单会失败，所以EA需先调用getOrderRefCTP函数生成EA报单编号再报单。

调用mt5ctp.dll sendOrderLimit函数发送限价报单，其中第一个参数是合约，第二个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_SELL_ORDER（代表空单），第三个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_OPEN_POSITION（代表开仓），第四个参数是报单的价格，第五个参数是报单的手数，第六个参数是EA报单编号，第七个参数是mt5ctp.mqh头文件中定义的枚举ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION(代表开户的期货账号是投机)。

void OnTick(){
//---if(orders==0)  //如果没有就挂单{ double ask=getAsk(); //取得买1价double price=ask+10*tickSize;  买1价+10个跳int vol=1;  //手数 quantityeaOrderRef=getOrderRefCTP();   //生成EA报单编号 generate EA magic numberint res=sendOrderLimit(symbol, ENUM_CTP_SELL_ORDER, ENUM_CTP_OPEN_POSITION, price, vol, (string)eaOrderRef, ENUM_CTP_ACCOUNT_SPECULATION);   //买1价+10个跳价格挂空单   place limit order at ask+10 tick size//0 代表本地报单成功 local ok //-1 表示网络连接失败  network disconect//-2，表示未处理请求超过许可数 request too much   //-3，表示每秒发送请求数超过许可数 request too fast within one secondif(res!=0){printf("sendOrderLimit error %d", 1);}      }

sendOrderLimit函数调用后会同步返回本地电脑发送报单请求的结果，0是本地电脑向交易所成功发送报单，-1是网络连接失败，-2是未处理请求超过许可数，-3是每秒发送请求数超过许可数。但即使sendOrderLimit函数返回0(只是完成了下图中1和2)，也不代表已经成功在交易所挂单，还需要等待交易所异步返回对EA报单的撮合结果即报单回调和成交回调(即下图3)。这与外汇交易有不同，更多请看MT5Future：MT5 EA交易期货2-期货与外汇交易机制。

MT5通过mt5ctp.dll得到交易所对该报单的处理结果(即报单回调)，然后把报单回调作为MQL图表事件发送给打开的全部图表，EA 通过MQL图表事件响应函数OnChartEvent得到这些回调(即下图4)。

MQL期货图表事件的ID都是3000，EA需要在OnChartEvent函数中只处理ID是3000的事件。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP events only{

报单回调是一个字符串，格式如下：

OnRtnOrder, 交易所, 合约, EA报单编号, CTP报单编号, 多空, 开平, 报单状态枚举, 报单状态信息, 报单价格, 报单手数, 成交手数, 报单时间, 撤单时间,FrontID,SessionID,e

EA通过OnChartEvent函数的sparam参数获得图表事件中的交易所报单回调。把sparam对应的字符串按逗号拆分后保存到字符数组chartEvents[]。因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了各种的交易所回调（如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调），所以EA需要先根据chartEvents[0]="OnRtnOrder"筛选出其中的报单回调。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP events only{      string chartEvents[];     int n=StringSplit(sparam,splitCommma,chartEvents);   //CTP成交回调中的各个数据用逗号分隔if(n>0){string eventType=chartEvents[0];   if(eventType=="OnRtnOrder")    //CTP报单回调 send order callback{

chartEvents数组的第4个元素是EA报单编号。如果有多个EA同时在不同的图表上运行并报单，本图表的OnChartEvent也会接收到其他图表上的EA产生的报单回调，之前EA已经生成并记录了本次报单编号在eaOrderRef变量中，所以只有报单回调中的EA报单编号等于eaOrderRef变量才是本EA的报单回调（作用类似于外汇EA中的魔术号码）。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP events only{      string chartEvents[];     int n=StringSplit(sparam,splitCommma,chartEvents);   //CTP成交回调中的各个数据用逗号分隔if(n>0){string eventType=chartEvents[0];   if(eventType=="OnRtnOrder")    //CTP报单回调 send order callback{printf(sparam);string orderRef=chartEvents[3];              //CTP报单回调中的报单编号  ea order id in callback    if(orderRef==(string)eaOrderRef)             //CTP报单回调中的订单编号是本EA的报单编号 is my ea order{

EA获得报单回调中的CTP报单编号，报单做多或做空，报单开仓或平仓，和交易所对这次报单的撮合结果。

当交易所撮合结果是3(未成交还在队列中)或 4(未成交不在队列中)，就是挂单成功了，记录当前挂单的数量为1，并记录成功挂单的时间。

当交易所撮合结果是5(撤单)，就是撤单成功了。

if(orderRef==(string)eaOrderRef)             //CTP报单回调中的订单编号是本EA的报单编号 is my ea order{orderSysId=chartEvents[4];            //CTP报单回调中的交易所订单编号 exchange order id in callbackstring buySell=chartEvents[5];               //多/空  buy/sell  string combOffsetFlag=chartEvents[6];        //开/平  open/close/*orderStatus 枚举 enum:0 = 全部成交 all filled  1 = 部分成交还在队列中 part filled in the queue 2 = 部分成交不在队列中 part filled not in the queue 3 = 未成交还在队列中 not yet fill in the queue 4 = 未成交不在队列中 not yet fill not in the queue 5 = 撤单 canceled 'a' = 未知 unknown'b' = 尚未触发 not touched 'c' = 已触发 touched*/string orderStatus=chartEvents[7];           //报单状态 exchange order statusif(orderStatus=="3" || orderStatus=="4")   //该报单已经挂单还没全部成交 my ea order not yet fill and pending{orders=1;placeOrderDateTime=TimeCurrent();printf("挂单成功 pending order successfully");}  if(orderStatus=="5")   //该报单撤单 canceled {orders=0;printf("撤单成功 cancel order successfully");}string statusMsg=chartEvents[8];             //报单状态信息  exchange order status description               printf("my ea order %s", orderSysId);}

挂单成功10秒后会撤销这个挂单，调用mt5ctp.dll的cancelOrderCTP函数进行撤单，其中第一个参数是该合约属于的交易所，第二个参数是合约，第三个参数是CTP报单编号。

cancelOrderCTP函数调用后会同步返回本地电脑处理撤单请求的结果，0是本地向交易所成功发送撤单，-1是网络连接失败，-2是未处理请求超过许可数，-3是表示每秒发送请求数超过许可数。但即使cancelOrderCTP函数返回0(只是完成了1和2)，也不代表已经成功在交易所撤单，还需要等待交易所异步返回对撤单的处理结果即撤单回调(即下图3)，MT5通过mt5ctp.dll得到交易所的撤单回调，并把撤单回调作为MQL图表事件发送给全部图表，EA 通过MQL图表事件响应函数OnChartEvent得到这些回调(即下图4)。如何取得和处理撤单回调与上面处理报单回调同理。

if(orders>0)  //10秒后撤单 cancel order in 10 seconds{if(TimeCurrent()-placeOrderDateTime>10){printf("10秒后撤单 cancel my order in 10 seconds");int res=cancelOrderCTP(exchange, symbol, orderSysId); //0 代表报单成功  send order ok //-1 表示网络连接失败 network disconect//-2，表示未处理请求超过许可数 request too much  //-3，表示每秒发送请求数超过许可数 request too fast within one secondif(res!=0){printf("cancelOrderCTP error %s", res);}     }  }

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