CTP的交易指令类型
- 市价(Market)指令:以当前可以获得的最好价格成交,比如以对手的一档价格成交,你准备买入一手ru1709,ru1709的卖一价就是该指令的成交价(卖一的挂单数量足够覆盖在你之前排队的买入手数)。好处是可以快速地建立商品头寸,几乎没有机会成本,但在交易不活跃的品种上,由于有很大的滑点(买卖价差),会导致成交成本偏高。
- 限价(Limit)指令:指定一个买卖期货合约的明确的成交价格,需要特别注意的一点,价格即使达到限价指令指定的价格,成交不一定发生。在交易冷清的市场中,有可能出现卖方或买方不足而导致交易委托不能够完全成交的现象。相较于市价指令,在买卖价差较大的市场中,限价指令有利于获得有利的进场价格,纪律性强。同时,在强势启动的单边行情中,可能会因为设置的进场没有触发而错失大好机会。
- 条件指令:当期货价格达到某一特定值,触发一个指令。可进一步细分为:
- FOK(Fill or Kill):该报单被交易所接收后,交易所会扫描市场行情,如果在当时的市场行情下该报单可以立即全部成交,则该报单会参与撮合成交,否则立即全部撤销。
- FAK(Fill and Kill):该报单被交易所接收后,交易所会扫描市场行情,如果在当时的市场行情下能成交多少手立即参与成交多少手,剩余的则立即全部撤销。
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