在尝试写tick级别的策略，由于交易反馈时间要求高，感觉需要对单个order的事有个全面了解，就花了些时间尝试性去分析了VNPY中 从发送交易指令(sendOrder())到交易所，和接收成交返回信息(onOrder()/onTrade())的代码。如果有错误或者遗漏，请指正。这里先将发送

在策略中，一般不直接调用sendOrder()， 而且用四个二次封装函数函数，这些都是在class      CtaTemplate中定义的，这里面主要区别就是sendorder()函数的中ordertype制定不一样，用来区分是买开卖开等交易类型。

返回一个vtOrderIDList, 这个list里面包含vtOrderID，这个是个内部给号，可以用做追踪同一个order的状态。

def buy(self, price, volume, stop=False):

"""买开"""

return self.sendOrder(CTAORDER_BUY, price, volume, stop)

#----------------------------------------------------------------------

def sell(self, price, volume, stop=False):

"""卖平"""

return self.sendOrder(CTAORDER_SELL, price, volume, stop)

#----------------------------------------------------------------------

def short(self, price, volume, stop=False):

"""卖开"""

return self.sendOrder(CTAORDER_SHORT, price, volume, stop)

#----------------------------------------------------------------------

def cover(self, price, volume, stop=False):

"""买平"""

return self.sendOrder(CTAORDER_COVER, price, volume, stop)

2.  接下来我们看看那sendOrder()源码，还在class CtaTemplate中定义；如果stop为True是本地停止单，这个停止单并没有发送给交易所，而是存储在内部，使用ctaEngine.sendStopOrder()函数； 否则这直接发送到交易所，使用ctaEngine.sendStopOrder函数。

这里会返回一个vtOrderIDList, 这个list里面包含vtOrderID，然后在被上面返回。这里补充一下，对于StopOrder真正触发的交易通常是涨停价或者跌停价发出的市价单(Market price)，参数price只是触发条件；而普通sendOrder是真正按照参数price的限价单(Limit price)

def sendOrder(self, orderType, price, volume, stop=False):

"""发送委托"""

if self.trading:

# 如果stop为True，则意味着发本地停止单

if stop:

vtOrderIDList = self.ctaEngine.sendStopOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self)

else:

vtOrderIDList = self.ctaEngine.sendOrder(self.vtSymbol, orderType, price, volume, self)

return vtOrderIDList

else:

# 交易停止时发单返回空字符串

return []

3. 这里我们首先看看ctaEngine.sendStopOrder()函数，在class CtaEngine中定义的，首先实例初始化时候定义了两个字典，用来存放stoporder，区别一个是停止单撤销后删除，一个不会删除；还定义了一个字典，策略对应的所有orderID。

def __init__(self, mainEngine, eventEngine):

………

# 本地停止单字典

# key为stopOrderID，value为stopOrder对象

self.stopOrderDict = {}             # 停止单撤销后不会从本字典中删除

self.workingStopOrderDict = {}      # 停止单撤销后会从本字典中删除

# 保存策略名称和委托号列表的字典

# key为name，value为保存orderID(限价+本地停止)的集合

self.strategyOrderDict = {}

………

然后在函数 sendStopOrder 中，首先记录给本地停止单一个专门编号，就是前缀加上顺序编号，其中STOPORDERPREFIX 是 ‘CtaStopOrder.’，那么第一条本地编码就是 ‘ CtaStopOrder. 1′ 。 后面是这个单据信息；这里可以发现 orderType 其实是一个 direction 和 offset 的组合，交易方向 direction 有 Long 、 short 两个情况，交易对 offset 有 open 和 close 两个情况。组合就是上面买开，卖平等等。然后把这个 stoporder 放入字典，等待符合价格情况到达触发真正的发单。这里返回本地编码作为 vtOrderIDList 。

def sendStopOrder(self, vtSymbol, orderType, price, volume, strategy):

"""发停止单(本地实现)"""

self.stopOrderCount += 1

stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(self.stopOrderCount)

so = StopOrder()

so.vtSymbol = vtSymbol

so.orderType = orderType

so.price = price

so.volume = volume

so.strategy = strategy

so.stopOrderID = stopOrderID

so.status = STOPORDER_WAITING

if orderType == CTAORDER_BUY:

so.direction = DIRECTION_LONG

so.offset = OFFSET_OPEN

elif orderType == CTAORDER_SELL:

so.direction = DIRECTION_SHORT

so.offset = OFFSET_CLOSE

elif orderType == CTAORDER_SHORT:

so.direction = DIRECTION_SHORT

so.offset = OFFSET_OPEN

elif orderType == CTAORDER_COVER:

so.direction = DIRECTION_LONG

so.offset = OFFSET_CLOSE

# 保存stopOrder对象到字典中

self.stopOrderDict[stopOrderID] = so

self.workingStopOrderDict[stopOrderID] = so

# 保存stopOrderID到策略委托号集合中

self.strategyOrderDict[strategy.name].add(stopOrderID)

# 推送停止单状态

strategy.onStopOrder(so)

return [stopOrderID]

4.  下面是processStopOrder () 函数，也在 class CtaEngine中定义的，主要是当行情符合时候如何发送真正交易指令，因为 stopOrderID 不是 tick 交易重点，这里简单讲讲，具体请看源码。

当接收到 tick 时候，会查看 tick.vtSymbol ，是不是存在 workingStopOrderDict 的 so .vtSymbol 有一样的，如果有，再看 tick.lastPrice 价格是否可以满足触发阈值，如果满足，根据原来 so 的交易 Direction ， Long 按照涨停价， Short 按照跌停价发出委托。然后从 workingStopOrderDic 和strategyOrderDict移除该 so ，并更新 so 状态，并触发事件 onStopOrder(so).

这里发现，so只是只是按照涨停价发单给交易所，并没有确保成绩，而且市价委托的实际交易vtOrderID也没有返回；从tick交易角度，再收到tick后再发送交易，本事也是有了延迟一tick。所以一般tick级别交易不建议使用stoporder。

def processStopOrder(self, tick):

"""收到行情后处理本地停止单(检查是否要立即发出)"""

vtSymbol = tick.vtSymbol

# 首先检查是否有策略交易该合约

if vtSymbol in self.tickStrategyDict:

# 遍历等待中的停止单，检查是否会被触发

for so in self.workingStopOrderDict.values():

if so.vtSymbol == vtSymbol:

longTriggered = so.direction==DIRECTION_LONG and tick.lastPrice>=so.price        # 多头停止单被触发

shortTriggered = so.direction==DIRECTION_SHORT and tick.lastPrice<=so.price     # 空头停止单被触发

if longTriggered or shortTriggered:

# 买入和卖出分别以涨停跌停价发单(模拟市价单)

if so.direction==DIRECTION_LONG:

price = tick.upperLimit

else:

price = tick.lowerLimit

# 发出市价委托

self.sendOrder(so.vtSymbol, so.orderType, price, so.volume, so.strategy)

# 从活动停止单字典中移除该停止单

del self.workingStopOrderDict[so.stopOrderID]

# 从策略委托号集合中移除

s = self.strategyOrderDict[so.strategy.name]

if so.stopOrderID in s:

s.remove(so.stopOrderID)

# 更新停止单状态，并通知策略

so.status = STOPORDER_TRIGGERED

so.strategy.onStopOrder(so)

5.  前面说了这么多，终于到了正主 sendOrder(), 也在 class CtaEngine中定义的。代码较长，下面做了写缩减。

1 )通过mainEngine.getContract获得这个品种的合约的信息，包括这个合约的名称，接口名 gateway (国内期货就是 ctp )，交易所，最小价格变动等信息；

2 )创建一个 class VtOrderReq的对象 req ，在vtObject.py中，这个 py 包括很多事务类的定义；然后赋值，包括 contract 获得信息，交易手数，和 price ，和 priceType ，这里只有限价单。

3 )根据 orderType 赋值 direction 和 offset ，之前 sendStopOrder 中已经说了，就不重复。

4 )然后跳到 mainEngine.convertOrderReq(req) ，这里代码比较跳，分析下来，如果之前没有持仓，或者是直接返回 [req] ；如果有持仓就调用PositionDetail . convertOrderReq(req) ，这个时候如果是平仓操作，就分析持仓量，和平今和平昨等不同操作返回拆分的出来 [ reqTd , reqYd ] ，这里不展开。

5) 如果上一部没有返回 [req] ，则委托有问题，直接返回控制。如果有 [req] ，因为存在多个 req 情况，就遍历每个 req ，使用 mainEngine.sendOrder 发单，并保存返回的 vtOrderID 到 orderStrategyDict [], strategyOrderDict [] 两个字典；然后把 vtOrderIDList 返回。

def sendOrder(self, vtSymbol, orderType, price, volume, strategy):

"""发单"""

contract = self.mainEngine.getContract(vtSymbol)

req = VtOrderReq()

req.symbol = contract.symbol

……

# 设计为CTA引擎发出的委托只允许使用限价单

req.priceType = PRICETYPE_LIMITPRICE

# CTA委托类型映射

if orderType == CTAORDER_BUY:

req.direction = DIRECTION_LONG

req.offset = OFFSET_OPEN

……

# 委托转换

reqList = self.mainEngine.convertOrderReq(req)

vtOrderIDList = []

if not reqList:

return vtOrderIDList

for convertedReq in reqList:

vtOrderID = self.mainEngine.sendOrder(convertedReq, contract.gatewayName)    # 发单

self.orderStrategyDict[vtOrderID] = strategy                                 # 保存vtOrderID和策略的映射关系

self.strategyOrderDict[strategy.name].add(vtOrderID)                         # 添加到策略委托号集合中

vtOrderIDList.append(vtOrderID)

self.writeCtaLog(u'策略%s发送委托，%s，%s，%s@%s'

%(strategy.name, vtSymbol, req.direction, volume, price))

return vtOrderIDList

6.    在mainEngine.sendOrder中，这里不列举代码了，首先进行风控，如果到阈值就不发单，然后看 gateway 是否存在，如果存在，就调用 gateway. sendOrder(orderReq)方法；下面用 ctpgateway 说明。class      CtpGateway(VtGateway)是 VtGateway 是继承，把主要发单，返回上面都实现，同时对于不同的接口，比如外汇，数字货币，只要用一套接口标准就可以，典型继承使用。

CtpGateway.sendOrder实际是调用class CtpTdApi(TdApi)的，这个就是一套ctp交易交口，代码很简单，最后是调用封装好C++的ctp接口reqOrderInsert()。最关键返回的vtOrderID是接口名+顺序数。

def sendOrder(self, orderReq):

"""发单"""

self.reqID += 1

self.orderRef += 1

req = {}

req['InstrumentID'] = orderReq.symbol

req['LimitPrice'] = orderReq.price

req['VolumeTotalOriginal'] = orderReq.volume

# 下面如果由于传入的类型本接口不支持，则会返回空字符串

req['OrderPriceType'] = priceTypeMap.get(orderReq.priceType, '')

.......

# 判断FAK和FOK

if orderReq.priceType == PRICETYPE_FAK:

req['OrderPriceType'] = defineDict["THOST_FTDC_OPT_LimitPrice"]

req['TimeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_TC_IOC']

req['VolumeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_VC_AV']

if orderReq.priceType == PRICETYPE_FOK:

req['OrderPriceType'] = defineDict["THOST_FTDC_OPT_LimitPrice"]

req['TimeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_TC_IOC']

req['VolumeCondition'] = defineDict['THOST_FTDC_VC_CV']

self.reqOrderInsert(req, self.reqID)

# 返回订单号(字符串)，便于某些算法进行动态管理

vtOrderID = '.'.join([self.gatewayName, str(self.orderRef)])

return vtOrderID

整个流程下来，不考虑stoporder，是ctaTemplate -> CtaEngine ->mainEngine ->ctpgateway ->CtpTdApi, 传到C++封装的接口。返回的就是vtOrderID; 因为存在平昨，平今还有锁仓，反手等拆分情况，返回的可能是一组。