三阶矩阵的lu分解详细步骤_数学 - 线性代数导论 - #4 矩阵分解之LU分解的意义、步骤和成立条件...

线性代数导论 - #4 矩阵分解之LU分解的意义、步骤和成立条件

目前我们用于解线性方程组的方法依然是Gauss消元法。在Gauss消元法中，我们将右侧向量b与A写在一起作为一个增广矩阵进行同步的操作，这就默认了对A与b的操作数是相等的且每换一个b就要重复一遍对A的操作。

然而，在实际情况中，右侧向量b经常发生变化。而且，研究发现，Gauss消元法中，对n阶矩阵A的消元操作数正比于n3，而对右侧向量b的回代操作(包括行变换和恢复成代数方程的形式)数仅仅正比于n2。(操作次数上的相对大小可以根据A与b元素数量的差距进行猜想)

在b不变时，两种算法上的复杂度差距不明显，选择同步操作更为方便直观。但是，当b变化时，如果我们将对A和对b的操作进行分隔的话，只需对A完成一次完整的消元操作，再对b进行回代操作。这样可以大大减少操作的次数。

所以，在b变化时，我们先对A单独进行分解操作。其中的一种分解方法是LU分解。这种方法的优势在于分解结果中L(上三角矩阵)和U(下三角矩阵)都是三角形矩阵，后续运算比较简便。而且二者恰好相配，使用计算机进行运算时可以存储在一个数组中，节约存储空间。

利用A的LU分解解线性方程组的过程为将Ax=b等价变形成(LU)x=b，根据结合律有L(Ux)=b，再解Ly=b中的y，最后解Ux=y得到线性方程组的解。

LU分解的步骤如下：

1.求U留E：沿用Gauss消元法，将A化为U，不同的是，变换过程中左边乘上的每一个E都要记录下来；

2.逆E为L：将用到的E各自求逆(取含变换操作的元素的相反数)再逆序相乘(将消元乘数按照原来的位置写到一起，再补齐左上-右下对角线上的1和对角线上方的0)，乘积即为L：

E求逆的简便方法和乘积求逆的运算法则在#3中已经提到。

逆序相乘等价于归置消元乘数于下三角矩阵中是一个常用结论，记忆使用可以简化运算。

乘积为L的依据是：假设E为所有E的乘积，EA=U可变形为E-1EA=E-1U=IA=A=LU，其中L=E-1。

什么样的矩阵才能进行LU分解？

具体判定方法没有给出。不过根据分解的过程，我们可以推定消元过程中不进行行交换的矩阵才能进行LU分解，即默认主元位(k行k列)上的元素均非0。

如果必须进行行交换怎么办？

Prof. Strang引入了置换的概念，针对n阶矩阵，其置换矩阵群含有n!个置换矩阵P也即可能的置换操作。这个矩阵群具有许多特殊的性质，比如P-1=PT，P之间的乘积仍属于该矩阵群。

置换将在#5中进行详细介绍。

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