如何计算对数收益率和净值化转换
请直接参照函数:
def valuetounitcumulatedvalue(data):class result(object):def __init__(self):passresult.logreturn = np.log(data / data.shift(1))result.unitcumaltedvalue = (result.logreturn.cumsum() + 1).dropna(axis=0, how='all')return result
其实这个函数没有写的很完整,因为可能还需要考虑到日期的排序方式,但是对我自己来说够用了。
相较于df自带的,计算对数收益率满足可加性可以直接用cumsum来累加。
如果你想用df写的话,类似于:
unitcumulatedvalue = df.pct_change().cumsum() + 1
但是这样子是错误的。
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