基金业绩的python分析_DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具.pdf

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金融工程

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股票代码

Tabl e_Title

投资评级 DFQ2018 绩效归因与基金投资分析工

评级变化

行业code 具

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_Excel

—— 《因子选股系列研究之四十六》

Table_ReportDate

Table_Summary 报告发布日期 2018 年10 月25 日

研究结论

 绩效归因分析主要是将投资组合的业绩与基准业绩相比较，并将超越基准

Table_Autho

部分的收益分解成若干影响投资决策的因素。投资组合的绩效归因分析主证券分析师朱剑涛

要有两大类：基于收益率的绩效归因和基于组合持仓的绩效归因。 r 0216077

zhujiantao@

 基于收益率的绩效归因主要有T-M 模型、H-M 模型、C-L 模型、TM-FF3 、

执业证书编号：S0860515060001

HM-FF3 和 CL-FF3 模型。基于组合持仓的绩效归因主要依据 Brinson 模型

和多因子模型。基于持仓的归因相比于基于收益率的归因能够从更多角度

Table_Contacter

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