量化投资学习——多因子权重组合优化问题
关于多因子权重组合优化问题,这里首先整理若干链接供大家参考:python optimize_Python与量化多因子——因子权重优化
文章中从常见的因子合成方法,如静态权重,动态权重出发,拓展到了动态权重,介绍了最大化ICIR的缺点,介绍了cvxpy等工具包,包括常见的一些约束问题,文章还举了若干例子,比较好
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