《最优化理论与算法》最优化条件部分学习感悟
最优化学到了最优化条件部分,由于自己的数学功底实在是太差,啃得很慢。今天下午终于对“约束极值问题的最优性条件”部分有了相对宏观的视角,所以记录下来以备后用。
【必要条件】:如果已经知道了是最优解,那么它一定满足的条件。最优化中通常都是:”若x是局部最优解…”,这样说的都是必要条件。
【充分条件】:找一些条件,满足这些条件之后,此解就是最优的。最优化中通常都是先研究局部最小值的必要条件,之后加一个凸函数特性,将局部小必要条件转化为全局小充分条件。
一般约束问题之所以一般,是因为同时引入了g(m个不等式约束)和h(l个等式约束)两种约束。需要注意要对x进行约束不等式考察,只有起作用的不等式下标才会被归入I(起作用约束下标集),所以以下分析中所有的g都是通过I索引得到的。
接下来依次按照教材顺序进行阐述:
1.正则点:若g和h的梯度线性无关,则x是g和h的正则点。
最关键的还是线性无关。
2.构建H子空间:x是正则点,x的切平面=H,H是方向d集和,这些d和h的梯度点积为0,夹角为90度。
3.一般约束问题局部最优解必要条件(集和表示式):如果x是局部最优解,那么F、G、H相交为空集。三个集和分别是:f的下降方向、起作用约束的可行方向锥、等式约束切平面。
4.一般约束问题局部最优解必要条件(Fritz John梯度合成式):不需要管h梯度是否线性相关。如果x是局部最优解,则可以对f、g、h进行全加权梯度合成。
这个FJ必要条件有可能出现f梯度系数为0的情况,需要进行更严格约束。
5.一般约束问题局部最优解必要条件(K-T必要条件):必须要求g梯度和h梯度线性无关。如果x是局部最优解,则可以对f、g、h进行f归一化梯度合成。(归一化指的是f梯度的系数为1)
K-T条件还可以写为带有互补松弛条件的等价形式(三行式):f归一化梯度合成、不等式约束加权和为0、不等式约束系数非负。
6.Lagrange函数定义:直接由K-T条件得来,是广义化的提炼。定义了f归一化函数合成式L(x,w,v)。如果x是局部最优解,则存在w非负,v使得L梯度为0(f归一化梯度合成)。
7.凸规化最优解的充分条件:首先要求f是凸函数,g是凹函数,h是线性函数。如果x满足K-T必要条件(可以进行f归一化梯度合成),则x是全局最优解。
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