量化投资学习——布朗运动、伊藤引理、BS 公式

这里谈一谈为什么布朗运动对股价进行描述是被投资界所接受。本篇文章的来源有这么几个，后续还会不断补充，想看大师之言的请直接跳转，这篇是我二次加工的笔记。

布朗运动、伊藤引理、BS 公式（前篇）

布朗运动、伊藤引理、BS 公式（后篇）

首先讲一下布朗运动在金融里的应用吧，这个东西至少要被人广为接受才能作为一项理论的基础。这就是Black-Scholes期权定价公式（又称 Black-Scholes-Merton 公式，下称 BS 公式）

石川大佬评价说：BS 公式仅仅是一结果，是随机分析（stochastic calculus）经过严谨的层层推演得到的产物。透过现象看本质，它背后蕴含着强大的数学体系，使得我们可以运用随机过程对股价、期权价格以及其他衍生品价格进行量化建模。掌握这套分析体系对于有志于在量化投资领域有所建树的人来说十分必要。

注意，BS 模型是一个偏微分方程，而 BS 公式是一个解析形式的表达式

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