CTA策略05_AtrRsiStrategy

基本思路

空仓并且atr>atrma:if rsiValue>rsiBuy:开多单elfi rsiValue<rsiSell:开空单
有多头持仓:if self.rsiValue < self.rsiSell:平多单,开空单
有空头持仓:if self.rsiValue > self.rsiBuy:平空单开多单

回测参数

    atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数   atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntryself.rsiSell = 50 - self.rsiEntry

回测结果

参数优化

回测图中看到关键参数:
对于参数:

    atrLength = 22          # 计算ATR指标的窗口数  atrMaLength = 10        # 计算ATR均线的窗口数

二者只控制第一笔开仓交易时间/方向(类似择时,后续所有交易都非多即空).所以这2个参数可以暂时不理会。
较为重要的2个参数

    rsiLength = 5           # 计算RSI的窗口数rsiEntry = 35           # RSI的开仓信号

由于rsiLength控制rsi的计算周期,rsiEntry控制了买卖阈值,由于阈值对称的所以只使用一个变量就足够了，　　参数优化

setting.addParameter('rsiLength', 5,55,10)
setting.addParameter('rsiEntry', 15,35,5)

结果:

2019-04-16 17:04:39.688957   参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688968  参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688978  参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 35}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688987  参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 30}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.688995  参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.689004  参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 25}，目标：1009033.0454
2019-04-16 17:04:39.689013  参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 25}，目标：1008501.46148
2019-04-16 17:04:39.689024  参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.00682
2019-04-16 17:04:39.689033  参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 30}，目标：1007747.00682
2019-04-16 17:04:39.689042  参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 30}，目标：1007084.02996
2019-04-16 17:04:39.689051  参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 20}，目标：1006781.83798
2019-04-16 17:04:39.689059  参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.14456
2019-04-16 17:04:39.689067  参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 20}，目标：1006625.14456
2019-04-16 17:04:39.689076  参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 25}，目标：1006493.14852
2019-04-16 17:04:39.689086  参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 35}，目标：1006110.091
2019-04-16 17:04:39.689096  参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 15}，目标：1005903.72738
2019-04-16 17:04:39.689105  参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 15}，目标：1005598.38058
2019-04-16 17:04:39.689114  参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 25}，目标：1005228.646
2019-04-16 17:04:39.689123  参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 20}，目标：1004246.28134
2019-04-16 17:04:39.689131  参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 15}，目标：1003646.62962
2019-04-16 17:04:39.689140  参数：{'rsiLength': 35, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689148  参数：{'rsiLength': 45, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689157  参数：{'rsiLength': 55, 'rsiEntry': 35}，目标：1003168.86948
2019-04-16 17:04:39.689166  参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 20}，目标：1001145.649
2019-04-16 17:04:39.689174  参数：{'rsiLength': 25, 'rsiEntry': 15}，目标：1000352.44112
2019-04-16 17:04:39.689183  参数：{'rsiLength': 15, 'rsiEntry': 15}，目标：1000313.52388
2019-04-16 17:04:39.689192  参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 30}，目标：999301.5286
2019-04-16 17:04:39.689200  参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 25}，目标：994286.31328
2019-04-16 17:04:39.689209  参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 20}，目标：990900.77608
2019-04-16 17:04:39.689218  参数：{'rsiLength': 5, 'rsiEntry': 15}，目标：989164.8178

最终选择参数: 'rsiLength': 25,'rsiEntry': 30,对应收益1009033.0454

参数稳定性测试

测试各个月份最优结果的下月表现

代码段小部件

结论:参数组合'rsiLength': 25,'rsiEntry': 30,稳定性尚可02-03月份表现不佳,但是也是正收益
(实际还需要参考历史最大回撤,近20日最大回撤等,由于中间数据没保存下来,就不再重新跑了.)

回测图:

可见这个策略其实是有问题的,仅仅开仓一次,偶然因素很大,这也是回测时为何topn的收益等完全一样的原因.

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