量化投资学习——理解Barra模型
1.。Barra 因子模型求解采用了带权重和约束条件的最小二乘回归,求解起来并不是那么直观,有一定的复杂性。所以本文就来介绍截面回归的求解过程。
关于barra的工具和实现
这里有几个资源来源
第一个必然是川总的文章:Barra 因子模型截面回归求解
知乎上的话题:BARRA模型 - 知乎
知乎话题:请简明扼要地说明BARRA模型能用来做什么?如果要用python实现,如何建立框架?https://www.zhihu.com/question/47412740?sort=createdhttps://www.zhihu.com/question/47412740?sort=created
其中优矿把整个barra模型的工作流程都进行了介绍:
一个是清华大学量协的文章:【多因子模型】Barra模型讲解(1)
bigquant上有一篇精品文章,里面有比较全面的代码的介绍
【精品推荐】基于Barra多因子模型的组合权重优化
然后是csdn上的同款介绍,算是把优化目标这种讲的比较清楚了
基于Barra多因子模型的组合权重优化
关于工具方面,可以使用哪些求解器,比如cvxopt optmizer,这里有一个介绍的:多因子模型之组合构建与优化器(下)
这里笔者有一个经常在简历上被cue的点,啥叫归因,绩效统计可不是归因,这篇文章算是把归因介绍的比较清晰:看懂绩效归因(2):Brinson、五因子和Barra风险归因模块概述
BRINSON理论 - 投资组合表现的决定因素https://blog.csdn.net/bigquant/article/details/86712746
此外中信建投金工组出了一篇介绍barra cne5的详细介绍研报,在此:
【建投金工丁鲁明团队 经典回顾之一】:Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180921/909aaee4048d4dfeb3ef735623557e78.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180921/909aaee4048d4dfeb3ef735623557e78.jpeg
【独家】The Barra China Equity Model (CNE5)中文翻译版系列一https://www.sohu.com/a/145799657_505915
【股票多因子系列】BARRA风格因子的计算方式https://zhuanlan.zhihu.com/p/31412967https://zhuanlan.zhihu.com/p/31412967
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