某券商自营部量化策略岗的面试题
本文为网络上流传的某券商自营部量化策略岗的面试题,内容不太完整,仅供参考。
笔试一共八条大题,前两题必答,后六题选三题作答。(试卷还是打印得很工整的,感觉比大学考试更正式。)
第一题,给出了一个资产组合,A、B两证券的权重、波动率、相关系数、贝塔值。
(1)求资产组合的贝塔值
(2)求资产组合的波动率
(3)简述CAPM模型的缺陷。
第二题,自己挑一种程序语言
(1)编写出求两正整数M,N之间的最大公因数的程序。
(2)忘了。
第三题,期权组合题,假设标的资产近期将会出现大波动,市场有一个CALL和一个PUT可供选择,请构建出一个你觉得适合后市的期权套利组合,并画出对应的盈亏图。
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第四题,假设标的遵循几何布朗运动(就是那个随机微分方程),利用伊藤引理求解上述SDE。
第五题,给出每期的现金流和即期利率,求出债券价格和久期。
第六题,假设有1024只硬币,其中有一只是假的(正反两面同样图案)。后面忘了,给出效用函数,问你愿意??????(忘记了)
第七题,支持向量机SVM的原理。
第八题,结合当前宏观经济阐述下半年我国宏观经济走向以及资产配置建议。
楼主小硕,学校非985,目前在某一线券商实**,做量化方面的事情,不过很水。
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