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2020-12-29 20:10 上传

前言

策略的触发方式，可以分为两种。一种是条件满足，在下一根k线开仓，比如均线金叉死叉；另一种是即时突破，比如当前最高价突破前高后，开仓。

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2020-12-29 20:10 上传

这两种开仓方式中，第一种在天勤量化中比较简单，直接用过去的均线值来判断是否金叉死叉。但是第二种如果处理不好，会造成在同一根k线频繁开仓。

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2020-12-29 20:10 上传

这就是本期作者所要分享的内容，虽然内容比较简单，但是我觉得有必要给大家分享出来，毕竟刚接触天勤或者python语言的可能稍微有点迷。

作者将借助天勤量化平台，给出一个相对简单的一个框架，读者可以在此基础上进行改进添加自己所需要的功能。

Python量化策略开发框架。

1.首先，读者需要按照tqsdk包才能够正常使用，

下载的方式有两种：

pip install tqsdk。这种下载方式，经常报错并且很慢。国内源的方式安装(推荐)。pip install tqsdk -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --trusted-host=mirrors.aliyun.com

如下图所示：

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安装完成后，导入tqsdk相关的模块，就可以开始下面的策略开发框架了。

2.策略开发框架思路解析。

在文章开头，作者就已经说到了，策略的开仓方式有两种。

第二种就是即时突破，即用当前的最新价突破前一根k线的最高价，这样的方式如果处理不当很容易造成策略，平仓后立刻开仓或在当根k线内频繁开平仓。

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原因是，如果你采用tick或quote来触发的话，回测时这两个序列在k线未结束时很可能在k线内来回触碰你的开平仓条件，导致频繁开仓。

因此，需要加入一个控制器，将策略的运行按一定的顺序进行执行。

控制器如下图所示：

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2020-12-29 20:10 上传

上图演示了策略在运行整个过程，我们可以在k线更新阶段加入跟踪止盈和加减仓模块。

3.Python量化策略开发框架代码实现。

这个策略是之前已经开发出来了的，今天主要是借助这次机会优化一下，整理一个适合我自己的一个策略开发框架，大家觉得有用的话可以借鉴一下。

1.初始化设置及技术指标的计算。

如下图所示：

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2.策略的开平仓操作。

根据上面的控制流程，代码编写如下：

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上图中，更新的数据有两部分，一部分是K线数据(跟踪止盈、资金管理、控制器赋值等。)，另一部分是tick数据(开平仓)。

其中：

(1)跟踪止盈、资金管理、控制器赋值等，在这个地方进行编写。

如下图所示：

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(2)每次开仓或平仓之后，将flag赋值为False。需要等待K线更新后方可继续执行tick序列下的动作。

如下图所示：

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2020-12-29 20:10 上传

flag赋值为False后，在k线更新部分将其设置为True，就可以继续执行下面的tick了。

小结。

以上就是整个策略开发的框架，仅供读者参考。

最后

为了方便策略开发，作者在本期分享了关于即时突破策略时所用的策略框架，读者可以根据自己的策略需求进行修改。

文章思路及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。

文章系原创，未经授权，请勿转载，后果自负！