什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？

波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。

期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合约标的理论上的价格波动率。

历史波动率（Historical Volatility），是指根据期权合约标的（商品或期货合约）的历史价格数据计算得到的波动率。

期权的实际波动率（Realized Volatility），是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？相关推荐

python 波动率锥_期权波动率期限结构与日历价差策略
波动率的期限结构波动率期限结构描述的是隐含波动率会随期权剩余期限的不同有所变化. 平价期权的波动率与期权剩余期限之间的常见的关系是:当短期波动率非常低时,波动率函数是期权剩余期限时间的增函数:当短期 ...
（三十七）期权的隐含波动率计算与图形
隐含波动率的计算通过BS公式无法反解出隐含波动率,常用的求解方法有牛顿迭代法和二分法. 牛顿迭代法主要思路是,先设定一个初始波动率值,比如20%:然后建立一种迭代关系:如果由初始波动率值得 ...
数据科普：期权的隐含波动率（投资必知必会）
投资小课堂由开课啦????本篇是最后一章 1.期权类型与到期盈亏 2.定价模型与平价关系式 3.期权价格和相关变量的关系 4.期权的希腊字母(上) 5.期权的希腊字母(下) 在布B-S模型中,可以直接 ...
期权的隐含波动率—python方法求解
现实世界中,获得波动率的准确估计很难,BSM期权定价模型对波动率十分敏感.一般来说,估计波动率的方法有两种,一种是历史波动率,另一种是隐含波动率.历史波动率处理起来比较简单,且在论文研究中并不算主流, ...
java判断波动的曲线是否大体平衡_基于标的物价格和波动率的期权投资策略
期权投资与普通的股票.债券.期货等交易品种相比,其相同点在于成功的前提都是基于对市场情况或标的物趋势的正确把握,但其独有特点也十分鲜明. 第一,期权杠杆倍数多样性.期权是衍生交易品种的一种,具备一般衍 ...
股票高频数据（分钟数据）的入门分析方法——已实现波动率的计算（含完整代码）
本文摘要本文叙述了对股票市场高频数据分析一个简单方法,即已实现波动率的计算和后续的相关研究. 采用上证综指2019年至2021年3年间实时交易价格的每分钟数据,在已实现方差法下计算了各抽样频率下上证 ...
基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略
转自:要资讯交易逻辑:同一标的物不同行权价.不同期限的期权之间价格差异很大,无法直接比较.通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率,才能够代表期权的真实价值.而受多方面因素影响,由各个行权价构 ...
期权波动率“微笑曲线”之谜
"波动率微笑"即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权,其行权价格偏离标的资产价格越远,隐含波动率越大. 波动率通常是用来描述股票.期货等资产价格变化有多剧烈的一个统计指标. ...
如何提升 ETF 期权隐含波动率和希腊值的计算速度？
期权的隐含波动率可以反应市场对未来的预期,通常使用牛顿法和二分法来计算.这两种方法都需要频繁迭代,且迭代次数不能确定,核心代码无法向量化,因此只能通过循环来逼近求解.这就导致在期权相关计算中,隐含波动 ...

什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？

什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？相关推荐

最新文章

热门文章