RSRS(阻力支撑相对强度)择时策略（下）

概述

本篇基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，在上一期的基础上，进一步给出了RSRS右偏标准分交易策略，以及RSRS指标配合其他量化指标（价格、交易量相关性）的交易策略。

四、RSRS右偏标准分交易策略

在使用斜率量化阻力支撑相对强度时，其量化效果很大程度上受拟合本身效果的影响。我们将RSRS标准分与决定系数相乘得到RSRS修正标准分，以此降低绝对值很大，但拟合效果很差的RSRS标准分对策略的影响。通过这种变换，修正RSRS标准分有明显的向正态修正的效果。

如下图所示，左图为RSRS标准分分布情况，其尾部较厚；右图为RSRS修正标准分，可以看出修正后更加接近于正态分布。

然而，修正标准分在预测性上的改善效果主要体现于标准分左侧，在做多策略中，左侧预测性改善对择时策略帮助并不大。我们将RSRS修正标准分与RSRS斜率值相乘得到RSRS右偏标准分。其分布如下图，可以看出右偏标准分左侧较薄，而右侧较厚。

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