【指标量化】压力支撑——RSRS阻力支撑相对强度指标

【压力支撑】RSRS阻力支撑相对强度市场择时指标

致初学者：

大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

研究基地及产出地

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简介

RSRS阻力支撑相对强度指标，压力支撑指标之一，该指标从支撑位与阻力位相对强度的变化对于未来市场状态的预测性角度挖掘其在市场择时上的应用。阻力支撑相对强度指标对于市场状态的改变敏感。滞后性低，相比于均线、MACD等有明显滞后性的技术指标，RSRS指标可以当作一种领先指标，对市场变化有预判效果。运用RSRS指标择时的一大优势即使能在市场即将牛熊转换时，提前离场，锁定收益。

参考文献

[1] 百度网盘：光大证券——基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时，密码：q71s

本策略基本用法

step1：计算RSRS 斜率。
step2：如果斜率大于s1，则买入持有。本策略的 s1=1
step3：如果斜率小于s2，则卖出手中持股平仓。本策略的 s2=0.8

RSRS 斜率计算方法

step1：取前N 日的最高价序列与最低价序列，本策略的N=18；
step2：将两列数据按式（1）的模型进行OLS 线性回归。
step3：将拟合后的beta 值作为当日RSRS 斜率指标值。

策略代码

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回测分析

一、回测设置：

1、回测标的：HS300

2、回测时间：20140101-20180101，共4年

3、初始资金：1千万

4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

二、回测结果：

权益曲线：

绩效分析：

结论：

1、RSRS 指标对于市场未来收益的择时效果显著，有较强预判市场顶底的能力。

2、由于大概率是左侧开仓平仓，因而具有在大熊市之前或前期迅速逃顶抽身锁定利润的优势；但同时也承担了开仓判断失误造成损失的风险。

3、配合均线或交易量相关性确认市场趋势，右侧开仓的策略有效弥补阻力支撑相对强度指标的不足，整体盈利能力强劲。在大牛市中能抓住大部分的趋势获得巨额收益。在震荡市场中也能有效抓取小上涨，避开小慢跌，从而在震荡中缓慢稳定盈利。