无约束问题的极值条件
有时候,我们希望根据一定的条件找到优化问题的极值点;另外一些时候,我们得到若干候选解,希望判断候选解中哪些是真正的极值点。这其中涉及非线性规划的极值条件问题。所谓非线性规划的极值条件,是指非线性规划模型最优解所要满足的必要或充分条件。本文介绍无约束非线性规划问题的极值条件。
1. 极值点的必要条件和充分条件
一阶必要条件 设实值函数 在点 处可微,若是无约束优化问题 的局部极小点,则有
其中,表示函数 在点 处的梯度。
二阶必要条件 设实值函数在点处二阶可微,若是无约束优化问题 的局部极小点,则有
且
其中,表示函数 在点 处的梯度,表示函数 在点 处的海赛矩阵,表示矩阵是半正定的。
二阶充分条件 设实值函数在点处二阶可微,若 且 ,则为无约束问题的严格局部极小值。(注:需要海赛矩阵正定)
以上结论对一般函数成立。针对凸函数(海赛矩阵恒正定),有以下充要条件
充要条件 设为定义域上的可微凸函数,则为无约束问题的全局极小点的充要条件是。
2. 驻点性质判定
所谓驻点,即一阶导数值为0的点。如果函数在此点二阶可微,可利用该点处的海赛矩阵来判定驻点的性质。
假定为函数的驻点,并且该驻点处的海赛矩阵为,则有以下结论:
- 若是正定的,则驻点为极小点(局部或全局);
- 若是负定的,则驻点为极大点(局部或全局);
- 若是不定的,则驻点为鞍点(即非极值点);
- 若是半定的(半正定或半负定),则驻点可能是极值点,也可能不是极值点,须视高阶导数性质而定。
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