相容/不相容非齐次线性方程组的最小二乘解与最佳最小二乘解
首先说明相容/不相容非齐次线性方程组的概念:
(1)线性方程组Ax=b有解的充要条件是rank(A,b)=rank(A),此时称Ax=b是相容非齐次线性方程组;
(2)对Ax=b,若rank(A,b)≠rank(A),即b∉R(A)时,方程组Ax=b无解,此时称Ax=b是不相容非齐次线性方程组。
下面正式开始。
问题:假设x1,x2,…,xn和y满足线性关系,其中x1,x2,…,xn是n个自变量,y是因变量,有y=a1x1+…+anxn,现在总共有s组观测值如下:
求a1,a2,…,an?
求解过程如下:
首先,可构建方程组如下:
上图是一个线性方程组,如果能求出解自然万事OK,但是极有可能是无解的。
在无解的情况下只能求近似解,要求近似解的误差最小,可以构建函数:
求图中函数的最小值即可。
常规做法是这样的:分别求偏导数并令其为0,即∂f/∂ai=0,其中i=1,2,…,n。最后便可以得到α1,α2,…,αn。
下面使用内积空间的投影理论解决不相容方程组Ax=b的解。
令s×n阶矩阵A为:
令A=[α1,α2,…,αn],其中αi是A的第i个列向量,其中i=1,2,…,n,令向量b=[y1,y2,…,ys]T,x=[a1,a2,…,an]T,则有:Ax=b,即:
令W=span{α1,α2,…,αn},αi∈Rs,其中i=1,2,…,n。则W是s维向量空间的一个线性子空间,b∈Rs。若向量b在子空间W内,则方程组有解,否则无解,即为如下情况:
设向量y=Ax,现在问题转换为求x使向量Ax与向量b之间的距离d(b,Ax)最小,易知在子空间W上的所有向量中,b在W上的投影与b之间的距离最小,于是,当y=Ax为b在W上的投影时的那个x,就是Ax=b的近似解。
由于y现在是b在W上的投影,因此有b-y⊥W,即b-y⊥span{α1,α2,…,αn},于是有b-y⊥αi,其中i=1,2,…,n。
根据内积运算有:<αi,b-Ax>=0,于是<αi,b>=<αi,Ax>=<αi,a1α1+…+anαn>,因此<αi,b>=a1<αi,α1>+…+an<αi,αn>,其中i=1,2,…,n。写成矩阵方程为:
即G(α1,α2,…,αn)·x=G(α1,α2,…,αn;b),其中G(α1,α2,…,αn)为α1,α2,…,αn的Gram矩阵,G(α1,α2,…,αn;b)为α1,α2,…,αn和b的协Gram矩阵。
需要注意的是G(α1,α2,…,αn)不一定可逆,因为A的列向量组α1,α2,…,αn不一定是线性无关向量组,当是线性无关向量组时,直接令x=G(α1,α2,…,αn)-1·G(α1,α2,…,αn;b)即可得到解x=[a1,a2,…,an]T。但是无论是否为线性无关向量组,都有以下结论。
首先对于方程组G(α1,α2,…,αn)·x=G(α1,α2,…,αn;b),即AHAx=AHb,这依然是一个非齐次的线性方程组,下面讨论该方程组的系数矩阵即AHA的秩与增广矩阵[AHA,AHb]的秩之间的关系。
首先有rank(AHA)≤rank(AHA,AHb),毕竟增加列数可能使矩阵秩增加,对吧。
而rank(AHA,AHb)=rank[AH(A,b)]≤rank(AH),毕竟两个矩阵乘积的秩小于等于任意其中一个矩阵的秩,对吧。
在实数域上有rank(A)=rank(AH)=rank(AT)。
下面的内容全部建立在实数域上,但是使用AH表示AT。
将方程组Ax=0的解x代入AHAx=0一定成立,即Ax=0的解一定是AHAx=0的解。若x是方程组AHAx=0的解,对AHAx=0左右两边同左乘向量x的共轭转置xH得到xHAHAx=0,则<Ax,Ax>=0,则有Ax=0,即AHAx=0的解一定是Ax=0的解。综上所述AHAx=0与Ax=0是同解方程组,则二者的系数矩阵的秩相同,即rank(AHA)=rank(A)。
而rank(A)=rank(AH),则rank(AHA)=rank(A)=rank(AH)。又因为rank(AHA,AHb)=rank[AH(A,b)]≤rank(AH)=rank(A)=rank(AHA),即rank(AHA,AHb)≤rank(AHA),且有rank(AHA)≤rank(AHA,AHb),最后有rank(AHA)=rank(AHA,AHb)。
即对于方程组AHAx=AHb来说,系数矩阵即AHA的秩与增广矩阵[AHA,AHb]的秩相等,因此方程组AHAx=AHb总有解,即方程组G(α1,α2,…,αn)·x=G(α1,α2,…,αn;b)总有解,这个方程组的任意一个解α都是方程组Ax=b的近似解,这样便解决了博文开头的问题。
如果能求得比较好的解就更好了,那什么样的解是比较好的呢?
(1)对于相容的方程,称相容方程组Ax=b的所有解x中模(2-范数)最小的解是Ax=b的最小模解,其中x的2-范数是||x||=sqrt(xHx)。
(2)对于不相容的方程,也希望有方程的“解”,并要求所得到的“解”是方程组的最小二乘解与最佳最小二乘解。下面对最小二乘解与最佳最小二乘解进行解释。
设A∈Cm×n,b∈Cm,n维列向量x0满足对于任何一个n维列向量x,都有||Ax0-b||2 ≤||Ax-b||2,则称x0是方程组Ax=b的一个最小二乘解。若μ是最小二乘解,如果对于任一个最小二乘解x0,都有不等式||μ||≤||x0||,则称μ是最佳最小二乘解或者最小范数最小二乘解。
定理:设A∈Cm×n,B∈Cn×m,则下列两个命题是等价的:
(1) 对于任给b∈Cm,则x=Bb一定是Ax=b的最小二乘解;
(2) (AB)H=AB,ABA=A。
上述定理说明方程组Ax=b的最小二乘解是x=Bb,其中B是A的广义逆矩阵A-,且B需满足(AB)H=AB。
最后需要指出,x=A+b是方程组Ax=b的最佳最小二乘解,其中A+是矩阵A的加号逆。
总结:
(1)对于相容非齐次线性方程组Ax=b,最好的解是最小模解。
(2)对不相容非齐次线性方程组Ax=b,最好的解是最佳最小二乘解x=A+b。
相容/不相容非齐次线性方程组的最小二乘解与最佳最小二乘解相关推荐
- 矩阵分解 (特征值/奇异值分解+SVD+解齐次/非齐次线性方程组)
,#1. 用途# 1.1 应用领域 最优化问题:最小二乘问题 (求取最小二乘解的方法一般使用SVD) 统计分析:信号与图像处理 求解线性方程组: Ax=0或Ax=b Ax = 0 或 Ax =b 奇异 ...
- 第二十八讲 解非齐次线性方程组
一,关于二阶方程组x⃗′=Ax⃗{\vec{x}}'=A\vec{x}x′=Ax的理论(对n阶方程也成立): (假设A是常数矩阵) 定理A:x⃗′=Ax⃗{\vec{x}}'=A\vec{x}x′=A ...
- 求解非齐次线性方程组算法
1. 非齐次线性方程组有解的条件 如下非齐次线性方程组: 由系数矩阵和常数列向量构成的增广矩阵如下: 无解情况: 唯一解情况: 无穷解情况: 2. 高斯消元法求解 步骤: 1) ...
- MATLAB求解非齐次线性方程组
根据线性代数中求解方程组的基本知识,首先应判断系数矩阵的秩是否和增广矩阵的秩相等,若不等,则无解:若有解,根据秩和未知量个数的关系,判断是唯一解还是无穷多解:若为无穷多解,其通解为齐次方程组的通解加非 ...
- 线性代数03 齐次/非齐次线性方程组的解(行列式与解的关系)
上一篇文章介绍了关于矩阵的秩与线性方程组的解之间的关系.现在我们可以探究另一个非常重要的概念(行列式)与线性方程组的解的情况之间的关系. 1 行列式 首先,我们需要了解什么是行列式. 行列式,是一个相 ...
- 用克拉默法则求非齐次线性方程组
用克拉默法则求非齐次线性方程组 先点击新建脚本,并保存一下,以由 {2x1+3x2+4x3=53x1+4x2+x3=36x1+x2+3x3=4\left\{\begin{array}{c} 2x_1+ ...
- MATLAB学习笔记:非齐次线性方程组的求解
>> A=[1 -1 1 -2;2 0 -1 4;3 2 1 0;-1 2 -1 2]; >> b=[2 4 -1 -4]'; >> r=rank(A)r =4&g ...
- numpy(2)-非齐次线性方程组求解
import numpy as np import scipy as sp a=np.array([[3,1,-2],[1,-1,4],[2,0,3]]) b=np.array([5,-2,2.5]) ...
- matlab 解非齐次方程组,各位看一下为什么这里的LU解不出非齐次线性方程组?
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼 function x=solvebyLU(A,b) % 该函数利用LU分解法求线性方程组Ax=b的解 flag=isexist(A,b); %调用第一小节 ...
最新文章
- 真能一快遮百丑?为什么要弃坑FastJson
- 【渝粤题库】陕西师范大学100141大学英语(三)作业 (专升本、高起本)
- Albert launcher安装与使用
- 堆栈的初始化,主要是为ss和SP赋初值
- js string转number_【虚拟机系列】JS虚拟机——实现setTimeout
- python min函数时间复杂度_作为Python程序员,你真的会用max()和min()函数吗?
- UI设计素材干货|日历也要设计,模板都给你们整理好了
- mysql net 指令_MySQL命令
- appnode报错_appnode
- 目前航信版开票软件自身导入文本数据的问题
- JAVA之MD5加密工具类
- word文件转换成PDF文件
- 用acme.sh帮你免费且自动更新的HTTPS证书,省时又省力
- 用文字描述给黑白照上色,这个免费网站火了!网友:比其他同类都好用
- 如何对工厂设备进行精准化管理?
- 自定义View之MultiStateView根据不同状态显示不同布局的View(雷惊风)
- 每个月3000结余,买余额宝好还是基金定投好?
- ORACLE XE在centos平台下安装方法
- 基于MATLAB的人民币识别系统
- 如何搭建个人简历网站