一、gmm是什么？

R中gmm包已经成为研究广义经验似然与广义矩估计的一个必要的工具包，该工具是为计算非线性约束的解而创建的。

二、使用步骤

1.引入库

library('gmm')

2.示例

# 矩条件
g1 <- function(tet, x){m1 <- (tet[1] - x)m2 <- (tet[2]^2 - (x - tet[1])^2)m3 <- x^3 - tet[1] * (tet[1]^2 + 3 * tet[2]^2)f <- cbind(m1, m2, m3)return(f)
}
# 梯度
Dg <- function(tet, x){G <- matrix(c(1, 2*(-tet[1]+mean(x)), -3*tet[1]^2 - 3*tet[2]^2, 0, 2*tet[2], -6*tet[1]*tet[2]), nrow=3, ncol=2)return(G)
}
# 数据准备
set.seed(123)
n <- 200
x1 <- rnorm(n, mean=4, sd=2)
# 运算
res <- gmm(g1, x1, c(mu=0,sig=0), grad=Dg)
# 结果
print(res)
summary(res)
specTest(res)

估计方程

总结

本文仅仅简单介绍了gmm的使用，而gmm提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法，参考以下文献。

文献

https://cran.r-project.org/web/packages/gmm/vignettes/gmm_with_R.pdf

https://cran.r-project.org/web/packages/gmm/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/gmm/gmm.pdf

https://www.zhihu.com/question/265574938

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GMM R语言程序 gmm包的使用

一、gmm是什么？

二、使用步骤

1.引入库

2.示例

总结

文献

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