时间序列平稳性的统计检验
在实际应用过程中,通常需要对时间序列进行平稳性判断,观察一个序列是否存在某种趋势,以及各时间间隔内折线是否存在
明显的差异。下面介绍一下常用的几种检验方法。
1、绘制时间序列散点图。该方法只能直观、粗略的看序列是否存在明显的趋势。
2、Daniel检验法。主要用于观察序列是否存在着趋势,不检测自相关。该方法建立在Spearman相关系数基础之上,
利用非参数方法中Spearman秩相关系数主要用于检验两变量是否相关的基本原理来检验yt与
时间t是否存在着同时增加或减少的趋势。对n对(yt,t)计算Spearman相关系数,然后对小样本时采用
附表或大样本时采用正太近似所确定的临界点检验其显著性:
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