时间序列平稳性的判断和处理——R语言ndiffs()
1.时间序列的平稳性与差分阶数
对于一个时间序列,它的一个最基本的特征就是它是否是平稳序列。
把非平稳序列转化为平稳序列,一般常用的方法是做差分。
那么有两个问题来了:
(1)一个时间序列是否是平稳序列?
(2)如果该序列非平稳,要把它变成平稳序列,差分的阶数是多少呢?
2.R语言ndiffs()函数
R语言用一个函数ndiff()函数解决这两个问题——这个函数返回一个时间序列变为平稳序列需要的差分次数。
因此对于一个时间序列x,k=ndiffs(x) ;
(a)若 k==0,则它是平稳序列;
(b)若 k>0, 则x差分k阶之后,变为平稳序列。
2.补充说明
其他对于时间序列是否平稳的检验和处理有很多,例如参考ARIMA模型:平稳性和差分
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