QuantLib 金融计算库
一、简介
- QuantLib 是一个免费的、开源的, 金融计算的C++库，旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架。
- QuantLib 的源代码由 C++ 编写，得力于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力，以及对贴近底层所带来的出众执行效率。
- 能方便地用于计算许多金融模型和公式，包括简单的折现、年金、VAR甚至BS期权定价等。同时兼顾了计算速度。
二、功能
QuantLib 所提供的功能聚焦在两大领域：
- 期权定价以及相关计算；
- 固定收益产品定价以及相关计算。
与期权相关的主要内容有：
- 表示亚式期权、欧式期权、美式期权、百慕大期权等等不同种类期权的数据结构；
- 基于解析法、有限差分法、二（三）叉树法和 Monte Carlo 的定价引擎；
- 多种波动率模型，例如 Heston 模型、GARCH 模型和局部波动率模型；
- 校准波动率期限结构的方法。
- ...
与固定收益相关的主要内容有：
- 表示固息债、浮息债、零息债、通胀挂钩债券、利率互换、可转债等等不同种类固定收益产品的数据结构；
- 表示收益率期限结构的数据结构；
- 现金流分析；
- 若干种收益率曲线的插值方法；
- 若干种计息方法，例如 Actual / 365、Actual / 360、30 / 360 等等。
三、评价
优点
- 支持C#, Java, Python, R and Ruby等语言，甚至是excel
- quantlib对金融市场中的很多业务和基础概念进行了非常成熟的抽象和提炼。
- 相对比较稳定和活跃，在github上，2019年8月和2019年12月release过两个新版本。
- 抽象的金融模型真的很丰富，基本覆盖了金融市场上的各种要素。
- 引入了很多设计模式例如：observable、lazyObject等等，
- C++除了依赖Boost，几乎没有其他库依赖，安装非常的简单。其他语言版本更加简单。
mac上
brew install quantlib
python
pip install QuantLib
缺点
- quantlib的参考文档不够
- quantlib的核心关注点是数学建模而不是软件工程应用。实际应用可能会遇到若干问题。比如计算机的多线程、内存管理。
- quantlib是非线程安全的
四、参考
- QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类 - 走看看 (zoukankan.com)
- QuantLIb C++金融工程库初体验_踏莎行hyx的博客
- quantlib | 易学教程 (e-learn.cn)
- 《QuantLib 金融计算》系列合集 - xuruilong100 - 博客园 (cnblogs.com)
QuantLib 金融计算库相关推荐
- QuantLib 金融计算——随机过程之概述
目录 QuantLib 金融计算--随机过程之概述 框架 用法与接口 如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码. QuantLib 金融计算--随机过程之概述 载入模块 import Q ...
- QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）
目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(1) YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ZeroC ...
- QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）
目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(3) 概述 估算期限结构的步骤 读取样本券数据 一些基本配置 配置 *Helper 对象 配置期限结构 估算期限结构 汇总结果 当前实现存在的 ...
- QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）
目录 QuantLib 金融计算--收益率曲线之构建曲线(2) YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 Fit ...
- QuantLib 金融计算——基本组件之天数计算规则详解
目录 天数计算规则详解 定义 30 / 360 法 30/360 US 30/360 Bond Basis 30E/360 30E/360 ISDA Actual 法 Actual/Actual IC ...
- QuantLIb C++金融工程库初体验
QuantLib是一个有名的金融计算的C++库,能方便地用于计算许多金融模型和公式,包括简单的折现.年金.VAR甚至BS期权定价等. 本文对quantlib做了一个简单的使用初体验 源码下载 quan ...
- Intel金融加速卡计算库及FPGA期权定价应用
作者:喻伟 东方证券FPGA加速应用负责人 / 黄琦 Intel FPGA金融加速产品经理 联系邮箱:yuwei1119@sina.com.cn / 个人微信号:yuwei_1119 近年来,在互联网 ...
- NumSharp v0.8.0 发布，C# 张量计算库
开发四年只会写业务代码,分布式高并发都不会还做程序员? >>> NumSharp(Numerical .NET)可以说是C#中的科学计算库. 它是用C#编写的,符合.netsta ...
- 【Python基础】科学计算库Scipy简易入门
0.导语 Scipy是一个用于数学.科学.工程领域的常用软件包,可以处理插值.积分.优化.图像处理.常微分方程数值解的求解.信号处理等问题.它用于有效计算Numpy矩阵,使Numpy和Scipy协同工 ...
最新文章
- JS BOM 浏览器对象模型
- 皮一皮：手机？橡皮？傻傻分不清...
- PyQt5之QThread线程模块
- 022_Jedis的事物
- [转]ExecuteNonQuery()、ExecuteReader()、ExecuteScalar()的简单说明
- CodedInputStream encountered an embedded string or message which claimed to have negative size.
- 安防工业交换机将成为安防监控系统主要的传输设备
- pgsql转储_十六进制转储如何工作
- 全民上云时代，如何降低成本？
- Mysql学习总结（78）——MySQL各版本差异整理
- 表头样式_1分钟学会制作Word两栏、三栏表头
- redistemplate 设置永不过期_解决密码已过期，拒绝访问问题
- FreeSpan 和 PrefixSpan 算法学习
- jquery UI 框架
- Invisible character on env file, cause programe abort abnormally
- 用arduinoUNO做温度计
- 如何加声调口诀_拼音顺口溜儿歌和口诀 学拼音的重点难点详解
- 全栈开发实战｜人事管理系统的设计与实现（Spring Boot + Vue 3 + MyBatis）
- Java注释：单行、多行和文档注释
- onCreate()方法