python计算均值方差模型_如何从Python中的FIGARCH模型中得到条件均值和标准差？...

大家好，谢谢收看我的节目。你知道吗

此链接指定参数：class arch.univariate.FIGARCH(p=1, q=1, power=2.0, truncation=1000)

参数：

p({0，1})-对称新息阶

q({0，1})–滞后(转换)条件方差的阶数

动力(浮动，可选)–与创新、abs(e)**动力一起使用的动力。默认值为2.0，生成FIGARCH和相关模型。使用1.0生成FIAVARCH和相关模型。可以指定其他幂，尽管这些幂应该是严格正的，并且通常大于0.25。

截断(int，可选)–在ARCH(∞∞)表示中使用的截断点。默认值为1000。你知道吗

这是我尝试过的代码，但不起作用：from arch.univariate import FIGARCH

mod_4 = arch_model(results, p=1, q=1, power=2.0, truncation=1000)

res_4 = mod_4.fit(update_freq=5)

q_4 = mod_4.distribution.ppf(p)

forecasts_4 = res_4.forecast()

cond_mean_4 = forecasts_4.mean

cond_var_4 = forecasts_4.variance

value_at_risk_4 = - cond_mean_4.values - np.sqrt(cond_var_4).values * q_4[None, :]

print("value_at_risk_4 =",value_at_risk_4)

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