python 网格交易源码_Python版简单网格策略

'''backtest

start: 2019-07-01 00:00:00

end: 2020-01-03 00:00:00

period: 1m

exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]'''

importjson#参数

beginPrice = 5000 #网格区间开始价格

endPrice = 8000 #网格区间结束价格

distance = 20 #每个网格节点的价格距离

pointProfit = 50 #每个网格节点的利润差价

amount = 0.01 #每个网格节点的挂单量

minBalance = 300 #账户最小资金余额（买入时）

#全局变量

arrNet =[]

arrMsg=[]

acc=Nonedef findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList =[]) :for j inrange(NumOfTimes) :

orders=Noneif len(ordersList) ==0:

orders=_C(exchange.GetOrders)else:

orders=ordersListfor i inrange(len(orders)):if orderId == orders[i]["Id"]:returnTrue

Sleep(1000)returnFalsedefcancelOrder (price, orderType) :

orders=_C(exchange.GetOrders)for i inrange(len(orders)) :if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]:

exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])

Sleep(500)defcheckOpenOrders (orders, ticker) :globalarrNet, arrMsgfor i inrange(len(arrNet)) :if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending":

orderId= exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)iforderId :

arrNet[i]["state"] = "cover"arrNet[i]["id"] =orderIdelse:#撤销

cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)

arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" +_D())defcheckCoverOrders (orders, ticker) :globalarrNet, arrMsgfor i inrange(len(arrNet)) :if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover":

arrNet[i]["id"] = -1arrNet[i]["state"] = "idle"Log(arrNet[i],"节点平仓，重置为空闲状态。", "#FF0000")defonTick () :globalarrNet, arrMsg, acc

ticker= _C(exchange.GetTicker) #每次获取当前最新的行情

for i in range(len(arrNet)): #遍历所有网格节点，根据当前行情，找出需要挂单的位置，挂买单。

if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:

acc=_C(exchange.GetAccount)if acc.Balance < minBalance : #如果钱不够了，只能跳出，什么都不做了。

arrMsg.append("资金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" +_D())breakorderId= exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) #挂买单

iforderId :

arrNet[i]["state"] = "pending" #如果买单挂单成功，更新网格节点状态等信息

arrNet[i]["id"] =orderIdelse:#撤单

cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY) #使用撤单函数撤单

arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" +_D())

Sleep(1000)

orders=_C(exchange.GetOrders)

checkOpenOrders(orders, ticker)#检测所有买单的状态，根据变化做出处理。

Sleep(1000)

orders=_C(exchange.GetOrders)

checkCoverOrders(orders, ticker)#检测所有卖单的状态，根据变化做出处理。

#以下为构造状态栏信息，可以查看FMZ API 文档。

tbl ={"type" : "table","title" : "网格状态","cols" : ["节点索引", "详细信息"],"rows": [],

}for i inrange(len(arrNet)) :

tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])

errTbl={"type" : "table","title" : "记录","cols" : ["节点索引", "详细信息"],"rows": [],

}

orderTbl={"type" : "table","title" : "orders","cols" : ["节点索引", "详细信息"],"rows": [],

}while len(arrMsg) > 20:

arrMsg.pop(0)for i inrange(len(arrMsg)) :

errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])for i inrange(len(orders)) :

orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])

LogStatus(_D(),"\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")def main (): #策略执行从这里开始

globalarrNetfor i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)): #for 这个循环根据参数构造了网格的数据结构，是一个列表，储存每个网格节点，每个网格节点的信息如下：

arrNet.append({"price" : beginPrice + i * distance, #该节点的价格

"amount" : amount, #订单数量

"state" : "idle", #pending / cover / idle # 节点状态

"coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, #节点平仓价格

"id" : -1, #节点当前相关的订单的ID

})while True: #构造好网格数据结构后，进入策略主要循环

onTick() #主循环上的处理函数，主要处理逻辑

Sleep(500) #控制轮询频率

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