python 网格交易源码_GitHub - zhiaozhou/grid-trading: 网格交易(期货) ,基于网格交易方法的交易策略...
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *
'''
本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差
并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线,
并分别配以0.3和0.5的仓位权重
然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际意义):
(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40](具体价格等于均值+数字倍标准差)
[-0.5, -0.3, 0.0, 0.3, 0.5](资金比例,此处负号表示开空仓)
回测数据为:SHFE.rb1801的1min数据
回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
'''
def init(context):
context.symbol = 'SHFE.rb1801'
# 订阅SHFE.rb1801, bar频率为1min
subscribe(symbols=context.symbol, frequency='60s')
# 获取过去300个价格数据
timeseries = history_n(symbol=context.symbol, frequency='60s', count=300, fields='close', fill_missing='Last',
end_time='2017-07-01 08:00:00', df=True)['close'].values
# 获取网格区间分界线
context.band = np.mean(timeseries) + np.array([-40, -3, -2, 2, 3, 40]) * np.std(timeseries)
# 设置网格的仓位
context.weight = [0.5, 0.3, 0.0, 0.3, 0.5]
def on_bar(context, bars):
bar = bars[0]
# 根据价格落在(-40,-3],(-3,-2],(-2,2],(2,3],(3,40]的区间范围来获取最新收盘价所在的价格区间
grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[0, 1, 2, 3, 4])[0]
# 获取多仓仓位
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
# 获取空仓仓位
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
# 若无仓位且价格突破则按照设置好的区间开仓
if not position_long and not position_short and grid != 2:
# 大于3为在中间网格的上方,做多
if grid >= 3:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Long)
print(context.symbol, '以市价单开多仓到仓位', context.weight[grid])
if grid <= 1:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Short)
print(context.symbol, '以市价单开空仓到仓位', context.weight[grid])
# 持有多仓的处理
elif position_long:
if grid >= 3:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Long)
print(context.symbol, '以市价单调多仓到仓位', context.weight[grid])
# 等于2为在中间网格,平仓
elif grid == 2:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Long)
print(context.symbol, '以市价单全平多仓')
# 小于1为在中间网格的下方,做空
elif grid <= 1:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Long)
print(context.symbol, '以市价单全平多仓')
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Short)
print(context.symbol, '以市价单开空仓到仓位', context.weight[grid])
# 持有空仓的处理
elif position_short:
# 小于1为在中间网格的下方,做空
if grid <= 1:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Short)
print(context.symbol, '以市价单调空仓到仓位', context.weight[grid])
# 等于2为在中间网格,平仓
elif grid == 2:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Short)
print(context.symbol, '以市价单全平空仓')
# 大于3为在中间网格的上方,做多
elif grid >= 3:
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Short)
print(context.symbol, '以市价单全平空仓')
order_target_percent(symbol=context.symbol, percent=context.weight[grid], order_type=OrderType_Market,
position_side=PositionSide_Long)
print(context.symbol, '以市价单开多仓到仓位', context.weight[grid])
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='token_id',
backtest_start_time='2017-07-01 08:00:00',
backtest_end_time='2017-10-01 16:00:00',
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
backtest_initial_cash=10000000,
backtest_commission_ratio=0.0001,
backtest_slippage_ratio=0.0001)
python 网格交易源码_GitHub - zhiaozhou/grid-trading: 网格交易(期货) ,基于网格交易方法的交易策略...相关推荐
- C++ Opengl 线,网格游戏源码
C++ Opengl 线,网格游戏源码 项目开发环境 项目功能 项目演示 项目源码传送门 项目开发环境 开发语言:C++和IDE:VS2017,操作系统Windows版本windows SDK8.1, ...
- python毕业设计项目源码选题(10)电影院售票系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT
python毕业设计项目源码选题(10)电影院售票系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT 用户注册:填写手机账号和密码,注册新用户 登录功能:注册普通账号登录:登录后可以修改用户的基本信息,也可以 ...
- python毕业设计项目源码选题(4)企业公司网站系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT
python毕业设计项目源码选题(4)企业公司网站系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT 用户注册:填写手机账号和密码,注册新用户 登录功能:注册普通账号登录:登录后可以修改用户的基本信息,也可以 ...
- python毕业设计项目源码选题(5)校园网站系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT
python毕业设计项目源码选题(5)校园网站系统毕业设计毕设作品开题报告开题答辩PPT 用户注册:填写手机账号和密码,注册新用户 登录功能:注册普通账号登录:登录后可以修改用户的基本信息,也可以退出 ...
- (https专业版)2018年1月5日高仿互站仿友价T5虚拟交易+实物交易商城-站长交易源码送手机版程序10套模版+首页微信登陆+头部下拉导航...
(https专业版)2018年1月5日高仿互站仿友价T5虚拟交易+实物交易商城-站长交易源码送手机版程序10套模版+首页微信登陆+头部下拉导航 首页支持微信登陆,只有第8套模板支持(endv模板),后 ...
- part1:推荐一些适合练手、课程设计、毕业设计的python小项目源码,无任何下载门槛
人生苦短,我用python,随着python这些年的流行,很多人开始使用python来实现各种功能.下面推荐一些适合用来练手.大学生课程设计作业.大学生毕业设计的python小项目,尤其适合新手,源码 ...
- 维吉尼亚密码破解(Python完整详细源码)
维吉尼亚密码破解(Python完整详细源码) 欢迎大家访问我的GitHub博客 https://lunan0320.github.io/ 文章目录 维吉尼亚密码破解(Python完整详细源码) 1.写 ...
- python之禅 源码 恺撒加密/映射加密
目录 python之禅 python之禅源码 映射加密解密 python之禅 import this 导包运行就可以看到python的一个小彩蛋--Python之禅:Python代码的指导规则 中文大 ...
- python 深度学习源码_「深度学习」用TensorFlow实现人脸识别(附源码,快速get技能)...
本文将会带你使用python码一个卷积神经网络模型,实现人脸识别,操作难度比较低,动手跟着做吧,让你的电脑认出你那帅气的脸. 由于代码篇幅较长,而且最重要的缩进都没了,建议直接打开源码或者点击分享-& ...
最新文章
- MySQL命令行登陆,远程登陆MySQL
- Linux scp复制文件,不需要输入密码的技巧
- ni软件管理器_Multisim 12.0软件安装包+安装教程
- 「零门槛多语言 Python/C/C# 通用思想学习系列」第一篇:经典HelloWorld
- java组装树状结构数据集合_JAVA构建List集合为树形结构
- java 实现类转接口_JAVA 基础 / 第二十九课:接口与继承 / JAVA中的对象转型
- hibernate4.2.1默认集成javassist-3.15.0-GA包的一个bug问题
- (转)C# Color类图示
- python基本数据类型和简单用法
- 阿里云服务器centos7 安装docker 和docker-compose 及相关命令
- 【集成电路 - -芯片】
- 记录帖-电脑版微信多开
- OpenAPI 标准规范,了解一下?
- 2023年,给你5点小建议
- 华为手机计算机怎么语音算术,只动口不动手!华为手机这个自带功能绝了,录音秒变文字!...
- Windows 7(Win7)下Visual Studio 2012(VS2012)编译jrtplib与MinGW编译jrtplib
- Python3安装xlrd
- GAN 的内在漏洞,只看眼睛就能找出虚拟人脸?
- 第二次作业助教博客 —— 撰写第三周课程总结及实验报告(一)
- 【华为OD】【003-求N阶方阵的和】