格兰杰因果关系检验(原理及Python实例)
格兰杰因果检验是计量经济学中一种用于推断要素间相关影响关系的重要方法,由诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰提出。它以向量自回归(VAR,Vector Auto regression)模型为基础,结合统计推断中的F统计量,发展而来。本博客在另外一篇文章中(参考文末给出的资料链接【1】)介绍过在R语言中进行格兰杰因果检验的方法,本文将在解释格兰杰因果检验原理的基础上,演示在Python中进行格兰杰因果检验的具体步骤。
一、Granger因果关系
所谓因果关系,可以通过变量之间的依赖性来定义,即作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的,原因变量的变化引起结果变量的变化。
通过前面的学习,我们已经知道,因果关系不同于相关关系;而且从一个回归关系式我们并不能确定变量之间是否具有因果关系。虽然回归分析研究是一个变量对另外一个或几个变量的依赖关系,但它并不意味着因果关系。莫里斯·肯达尔(Maurice Kendall)和艾伦·斯图亚蒂(Alan Stuart)曾经指出:“一个统计关系式,不管多强也不管多么有启发性,都永远不能确立因果关系的联系;对因果关系的理念必须来自统计学以外,最终来自这种或那种理论。” 例如将粮食产量作为降雨等因素的因变量没有任何统计上的理由,而是出于非统计上的原因。而且常识还告诉我们不能将这种关系倒转,即我们不可能通过改变粮食产量的做法来控制降雨。再比如,古人将月食归因于“天狗吃月”,所以每当发生月食时,人们就会敲锣打鼓意图吓走所谓的天狗。而且这种方法屡试不爽,只要人们敲锣打鼓一会儿,被吃掉的月亮就会恢复原样。显然&
格兰杰因果关系检验(原理及Python实例)相关推荐
- 【计量经济学导论】12. 格兰杰因果关系检验
文章目录 格兰杰因果关系检验 时间序列向量自回归模型 向量自回归模型设定 VAR{\rm VAR}VAR 模型的估计 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系检验的实际问题 格兰杰因果关系检验 时间序列向量 ...
- 格兰杰因果关系检验(原理及R语言应用实例)
格兰杰因果检验是计量经济学中一种用于推断要素间相关影响关系的重要方法,由诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰提出.它以向量自回归(VAR,Vector Auto regression)模型为基础,结合统计 ...
- 格兰杰因果关系检验_混频(mixed frequency)数据的格兰杰因果(Grange causality)检验及其Matlab实现...
格兰杰和格兰杰因果 网络搜到的Grange大神标准照 格兰杰1934年9月出生于英国威尔士的斯旺西,早期就读于诺丁汉大学,接受当时英国第一个经济学数学双学位教育,1955年留校任教,1957年在天文学 ...
- 时间序列之格兰杰因果关系检验(4)
一.格兰杰因果检验 格兰杰检验方法主要是检验一个经济变量的历史信息是都可以用来预测另一个经济变量的未来变动,重要价值还是在预测. 1. 格兰杰因果关系检验的步骤 (1)将当前的y对所有的滞后项y以及别 ...
- 计量经济学之格兰杰因果关系检验(Granger causality test)
Granger causality test 格兰杰检验是干什么的?--分析变量之间是否存在因果关系 格兰杰检验的前提条件?--时间序列平稳 格兰杰检验不成立的意义--不表示X和Y之间无因果关系 格兰 ...
- R语言机器学习 格兰杰因果关系检验(Granger cointegratance)
经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法,即格兰杰因果关系检验.该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)所开创,用于分析经济变量 ...
- 时间序列分析这件小事(八)----格兰杰因果关系检验
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程,忍不住分享一下给大家.教程不仅是零基础,通俗易懂,而且非常风趣幽默,像看小说一样!觉得太牛了,所以分享给大家.教程链接:https://www.cbedai.net ...
- 计量经济学(九)---格兰杰因果关系检验
正如在计量经济学(八)中所陈述的那样,自回归分布滞后模型向我们解释了某一些变量的变化会受到其自身以及其他变量过去行为的影响,然而,许多的经济变量有着相互的影响关系,比如,GDP与消费就相互影响. 因此 ...
- matlab_格兰杰因果关系检验
格兰杰因果关系检验:"依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差." 主要适用于经济变量. 其统计学本质上是对平稳时间序列数据一种预测,仅适用于计量经济学的变量预测, ...
最新文章
- 什么镜头最适合拍风景_双11大促 如何挑选最适合自己的第二支镜头?
- 【软考-软件设计师】CPU的功能与组成
- Java学习笔记2021.1.9
- mybatis 批量将list数据插入到数据库
- Android之ViewStub
- 使用Vundle管理配置Vim的插件
- 敷衍的面试|记录问题仅供参考,不代表最终答案
- docker ctrl p 失灵
- 浏览器原理-持续汇总
- js数组操作(pop,push,unshift,splice,shift方法)
- re python 引擎_转 python内置正则表达式(re)模块官方文档简要中文版
- 1000瓶毒水的问题
- VC/PE乐见:简化基金注册程序,鼓励险资流向股权投资...
- 最近邻插值(nearest neighbor)-----python
- 什么是整数、自然数、质数、合数
- 信息安全标准ISO27000
- 达人评测 i7 12700F和i5 13400F差距 酷睿i712700F和i513400F选哪个好
- 代码随想录算法训练营第七天|454.四数相加II ● 383. 赎金信 ● 15. 三数之和 ● 18. 四数之和
- bottle中文教程
- 服务器运行功率 与额定功率 比例,看完变大神 几招轻松教你看懂电源铭牌