一、什么是计量经济学

1．计量经济学的产生与发展

计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

第二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大，发展成为经济学的重要分支。特别是20世纪40～60年代，经典计量经济学逐步完善并得到广泛应用。

计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。

20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用又进入一个新的阶段。首先是计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，计量经济模型的规模越来越大。更重要的是，非经典计量经济学的理论和应用有了新的突破。非经典计量经济学是对经典计量经济学的完善和发展，对“非经典”的某些新发展应有一定了解，才能把握现代计量经济学的发展，也才能正确理解和运用经典计量方法。

2．计量经济学的性质

(1)定义：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

(2)计量经济学的类型：理论计量经济学和应用计量经济学。

①理论计量经济学

理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。一般来说，现实的经济活动和经济关系中变量之间并不是精确的函数关系，也就是说模型中往往包含一些随机的无法直接控制的因素，所以理论计量经济学要较多地依赖数理统计学方法。由于经济现象的复杂性，各种实际的经济关系不一定都服从一般的统计规律，理论计量经济学还须研究当一般的统计假定条件不完全满足时将会产生的结果，并寻求解决这些问题的专门方法，形成一些专门的计量经济方法。所以理论计量经济学是适合于经济关系计量的方法论学科。

②应用计量经济学

应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。应用计量经济学以建立计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。应用计量经济学研究的是具体的经济现象和经济关系，研究它们在数量上的联系及其变动规律性。除了计量经济方法以外，应用计量经济学更多地要依据经济学理论所确定的经济规律，而且要依据经济统计提供的反映现实经济现象和经济关系的观测数据，运用计量经济模型分析经济结构，预测经济的发展趋势，对经济政策作定量的评价。

3．计量经济学与其他学科的关系

计量经济学是与经济学、经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。但计量经济学又不是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。

(1)计量经济学与理论经济学的关系

计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律，经济学理论所说明的经济规律，是计量经济学分析经济数量关系的理论基础，但是计量经济学并不是盲目地重复经济理论，计量经济学研究是把经济理论与客观现实联系起来分析，一般的理论经济学主要根据逻辑推理得出结论，主要用文字或符号说明经济现象和过程的本质与规律，大多具有定性的性质。计量经济学则要对经济理论所确定的经济关系作出定量的估计，对经济理论提供经验的内容。

(2)计量经济学与经济统计学的关系

经济统计学也研究对经济现象的计量，只不过是侧重于对社会经济现象的描述。经济统计提供的数据，是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据。离开了经济统计，任何对实际经济问题的经济计量分析都会寸步难行。

(3)计量经济学与数理统计学的关系

计量经济学所研究的经济现象并不都是呈现为精确的函数关系，计量经济模型中包含了随机误差项，这样模型中的一些变量和参数的估计量都成了随机变量。而概率论与数理统计学是研究随机变量统计规律性的学科，所以数理统计学的方法在计量经济学中得到了全面运用。然而，数理统计学只是抽象地研究一般随机变量的统计规律，而计量经济学是从具体的经济模型出发，其参数都具有特定的经济意义，研究对模型参数的估计与推断时，不仅要看在数学原理上是否通得过，还要看与实际的经济内容是否一致。而且，在实际经济问题的计量中，数理统计中一些标准的假定经常不能满足，还需要建立许多专门的经济计量方法。所以，计量经济学并不只是对数理统计方法的简单应用。

二、计量经济学的研究步骤

1．模型设定

一般说来，设定一个合理的计量经济模型，主要应注意以下三个方面的问题：

(1)要有科学的理论依据。建立经济模型是为了反映实际经济活动的规律性，必须对所研究的经济现象的相互关系作科学的理论分析，尽可能使模型真实地反映经济现象实际的依存关系。

(2)模型要选择适当的数学形式。模型的数学形式可以是单一方程，也可以是联立方程组。每一个方程可以表现为线性形式，也可以表现为非线性形式。这要根据研究的目的、所研究经济问题的复杂程度以及所掌握的数据资料来决定。

(3)方程中的变量要具有可观测性。因为只有可观测的变量才可能取得实际的统计数据，也才可能对模型中的参数作出具体的估计。

2．估计参数

在经济总体中，反映经济结构的参数与变量不同，一般来说参数不能直接观测而且是未知的。往往只能得到所研究总体中变量的若干样本观测数据。由于随机误差项的存在，变量之间的数量关系并不呈现为确定的函数关系，通常也不可能精确地去计算参数的数值，所以需要用样本观测数据去估计参数。但是由于样本毕竟不等于总体，参数的样本估计值并不一定等于总体参数的真实值。如果用一定的方法能够获得通过变量的样本观测值去计算参数估计值的公式，这种公式则称为参数的估计量(或称估计式)。

3．模型检验

(1)模型中的参数被估计以后，一般说来这样的模型还不能直接加以应用，还需要对估计的计量经济模型作某些检验，其原因是：

①首先，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。

②其次，用以估计参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某种偶然结果。

③此外，所建立的模型、采用的方法、所用的统计数据，都有可能违反计量经济的基本假定，这也可能导出错误的结论。所谓模型检验，就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

(2)计量经济模型检验的四个方面。

①经济意义的检验

模型中的变量和参数都有特定的经济意义，经济理论通常对这些变量以及参数的符号和取值范围作出了理论说明，如果所估计的模型与经济理论完全相符，则说明我们所观测的事实证实了这种理论；如果所估计的模型与理论说明不相符，一般来说应当舍弃所估计的模型，设法从模型设定、估计方法、统计数据等方面找出导致错误结论的原因。

②统计推断检验

模型的参数是用变量的观测值估计的，为了检验参数估计值是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。对计量经济模型的统计推断检验，包括对模型的拟合优度的检验、用假设检验和方差分析方法对变量显著性的检验等。

③计量经济学检验

计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，。当模型违反计量经济方法的基本假定时，通常的计量经济方法将失去效用或将导致错误的结论，这时必须对模型作必要的处理，并重新估计模型的参数。

④模型预测检验

这是指将估计了参数的模型用于实际经济活动的预测，然后将模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。

4．模型应用

经过估计参数和模型检验，确认为可靠的计量经济模型，才可以用于实际的经济计量分析。计量经济模型主要可以用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验与发展经济理论等几个方面。

(1)经济结构分析：是指用已经估计出参数的模型，对所研究的经济关系进行定量的考察，以说明经济变量之间的数量比例关系。即分析当其他条件不变时，模型体系中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。

(2)经济预测：是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值。