量化交易初级阶段——简单多因子策略实现指数增强
多因子策略是量化交易之中最为常见的策略之一,相当于技术指标之中的均线,只要是学量化都会学到多因子策略。
多因子的总体思路很像高考。现在高考也是刚刚结束,也祝愿各位考生金榜题名!我就按照高考的思路简单说说多因子策略,本文就单说其中一点。
如果把多因子策略当成高考,每科的成绩就的一个因子的得分。高考的总分就是所有因子得分的加和。
那一个考生能否考上重点大学,就看他总分是否够高。对应的多因子策略就是,一只股票是否买入就看这只股票的所有因子的得分之和是否足够高。
高考是按照排名录取,将所有的填报志愿的考生,按照成绩排名,取前N名,就是这所学校录取的全部考生。
多因子策略也是如此,把股票池之中,所有股票的得分进行排名,取前N名,只不过这个地方有一个不同之处,就是可以不取前N名,改为取后N名,或者中间N名也行,这是多因子策略的灵活之处。
这个灵活处理的地方暂时不在本文中探讨。
除此之外,在高考之中,每一科的考试满分是不同的,语数外满分是150,其他是100,换成术语就是语数外的权重更大,其他科目相对较小。
对应的多因子策略也是如此,每个因子的权重是不同的,当然也可以是相同的。
逻辑上来讲,不同是必然的,相同是偶然的,只要是炒股一段时间就会发现,有一些财务数据对股价没啥影响,看不看都行,有的可就不是了,必须得看,不然轻则长期没有盈利形成机会成本,重则踩雷被闷杀。
权重如何调整,篇幅有限不在本文中探讨。
本文取沪深300作为股票池。
选取时间2016.1.1-2021.6.10.
所选取的因子包括:
净利润与营业总收入之比=净利润(TTM)/营业总收入(TTM)
每股收益ttm
营业收入同比增长率
市盈率
净资产收益率
一共5个因子
对于每只股票池中的取票,按照最近一个季度每个因子的排名进行打分,除了市盈率的得分是越低越好之外,其他因子的得分都是越高越好,将每个股票的所有因子得分*权重=总分,通过总分进行排名。
本文中一共取了前20股票作为交易标的。
回测的结果如下:
总体来看,还算不错,从沪深300之中抽取的这20只股票还跑赢了沪深300本身,实现了超额收益。
这种方法也可以用于指数增强策略的方向之一。
当然这仅仅是多因子策略之中的最简单应用,多因子策略的玩法非常多,我今后会写很多篇文章。
想要这篇策略源代码的话,给我发私信,价格800元。
如果自己有策略,但是不会写代码的话,可以给我私信,价钱从几十到几百不等,看策略实现的难易程度而定,我使用的是聚宽平台,代码写好之后,可以在上面上模拟盘和实盘,对应的券商是第一创业证券。
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