量化交易 米筐 多因子策略总结
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1. 多因子策略流程 因子的处理和探索 回测的过程 完整的流程 因子挖掘 因子数据的处理 去极值 标准化 中性化 单因子的有效性检测 因子IC分析 因子收益率分析 因子的方向 多因子相关性和组合分析 ...
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单因子有效性分析–因子收益率分析 因子收益率分析需要确定因子在不同股票位置上的表现,比如 我们知道市值因子是越小越好.那么这个结果怎么来的? 1.什么是因子收益率 因子收益率是在固定周期内对因子因子暴 ...
- 量化交易 米筐 单因子回测框架（因子方向性确定）
因子方向性确定 当筛选出部分因子后,其实我们还要去观察它在回测过程中真实的收益率情况, 所以需要建立每个因子的回测框架,主要对不同分位上的股票进行统计. 也就是 以下图: 代码 # 可以自己impor ...
- 量化交易 聚宽 多因子策略（市值, ROE）
量化交易 聚宽 多因子策略(市值, ROE) # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作 ...
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分组动手练习 在米筐上因子数据没有处理,提供的很多因子没有默认分类,存在一些因子没有的情况,我们就选择一些常见的因子. 价值因子 质量因子 成长因子(历史名称) pe_ratio return_on_ ...
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多因子策略是量化交易之中最为常见的策略之一,相当于技术指标之中的均线,只要是学量化都会学到多因子策略. 多因子的总体思路很像高考.现在高考也是刚刚结束,也祝愿各位考生金榜题名!我就按照高考的思路简单说 ...
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案例:市值因子的选股策略 1.结果 获得超额收益 年化 49% 2. 从股票中选择市值小的股票 选定财务数据筛选 进行每日调仓(多因子选股调仓 周期频率会小一些) 3. 代码 估值有关指标 # 在沪深 ...
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策略运行流程熟悉 1.初始运行信息 2.编写策略的逻辑 3.策略的一个分析 1.策略初始设置介绍 基础设置:指定回测的起止日期.初始资金以及回测频率 起止日期:在历史数据,回测区间(5-10年) 初始 ...
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实现第一个股票策略 1.选股简单介绍 选择某些表现比较好的股票作为股票池,从中进行交易的判断或者直接购买. 2.需求 选股:获取市盈率大于50且小于65,营业总收入前10的股票 调仓:每日调仓,将所有 ...
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