2021.10.15市场分析9月中旬以来，私募量化产品业绩普遍回撤，而指数增强产品回调更为突出。针对量化私募产品业绩流言不断，为切实保护投资者合法权益，包括灵均、九坤投资、因诺、卓识、天算量化、时代复
疫情以来，美国史无前例的大放水的始作俑者除了美联储，还有美国财政部，其通过 TGA（美国财政部一般账户）压降（放缓债券发行速度并减少现金储备）向市场投放了大量的流动性。从今年2月开始，财政部从其在美联储的账户中释放约 1.1 万亿美元的现金，市场受到 “令人难以置信的流动性” 的冲击。但是，现在财政部疫情以来的 “放水” 将会停止，至少到 12 月，随着财政部现金本周三跌至 590 亿美元的 4 年低点，财政部现在将面临流动性急剧流失。财政部于美东时间10月14日周四宣布，国库券规模将大幅增加。“投资煤炭，我不建议大家只看市场价，虽然它是风向标，市场化程度高的公司可以享受价格上涨带来的红利，但大部分公司是没有办法享受的。煤炭价格有调整机制，公司赚不赚钱是看结算价格，而这是明显滞后于市场价格的。”“从全球来看，国内煤炭价格涨幅还是比较保守的。接下来这个季度确实是全年最棒的旺季。”“未来5年煤炭仍然处在消费增长阶段，控制的是煤炭消费增长和火电的装机，相当长的时间内都离不开煤炭，作为主体能源的地位是无可撼动的，这是我觉得最重要的一点。第二，现在正在处在一轮煤炭的景气周期的上行期，而且这个景气周期还是没有结束，从去年底到现在这一轮煤炭价格才涨了半年多时间。煤炭的景气程度，我认为今年四季度到明年，都不存在问题。”“今年到现在以来煤炭行业的涨幅我认为两点。第一， “煤炭是在深渊里边往上爬”，而有的板块是从树干往树梢爬，之所以说煤炭是从地底下往上爬，是因为过去5~10年是煤炭是长期下行，产能过剩的状态。产能出清了，在深渊里也才刚爬了一点，起步的位置不同。”在主题为《大师兄带你去“挖煤”》的直播中，信达证券煤炭行业首席左前明在与招商中证煤炭等权指数基金经理侯昊的对话中，作出了上述判断与分析。超跌板块：煤炭，环保
基本面未变，现在处在一轮煤炭的景气周期的上行期，而且这个景气周期还是没有结束，从去年底到现在这一轮煤炭价格才涨了半年多时间，动力煤201期货今日涨停，目前处于历史高位。未来低估值环保运营类资产业绩增速高，业绩和估值匹配度高，估值优势仍然显著。
9月中旬以来，私募量化产品业绩普遍回撤，而指数增强产品回调更为突出。针对量化私募产品业绩流言不断，为切实保护投资者合法权益，包括灵均、九坤投资、因诺、卓识、天算量化、时代复兴、涵德投资、信弘天禾、聚宽投资、玺悦资产、丰润恒道等量化私募基金机构集体发声，强调保护投资者合法权益，将此作为一切运作行为的立足点和出发点。来自朝阳永续的一份国内量化私募统计监测数据显示，从9月13日至10月13日，按照此期间有业绩公布的量化私募产品计算，这段时间平均亏损4.89%。显然，这对于今年以来，一直大热的量化私募产品而言，可谓当头一棒。点评：华软新动力董事长兼总经理徐以升表示：“资产与策略之间的业绩表现，长期回报良好，但是分年来看，没有常胜将军，相关性比较低。”广州一家大型私募基金量化投资总监对券商中国记者表示，量化投资是依赖于数据，通过寻找客观规律，并通过数学、统计、金融等模型进行系统化的优化组合投资的一种方式，从这个角度讲，量化投资和其他投资方式一样，在公平透明的交易制度下，量化投资者和管理人只是市场上各类投资者中正常的一类参与者。面临私募量化产品的回调，市场资金也开始出现降温，不少代销机构已经建议客户适当降低投入。北京地区的一家中型券商营业部吕姓总经理表示，目前已经建议客户的产品购买方向上，降低对于量化产品的投入，警惕量化产品的进一步回调。股票推荐：中煤能源8.14，旺能环境17.07
2021.10.15市场分析9月中旬以来，私募量化产品业绩普遍回撤，而指数增强产品回调更为突出。针对量化私募产品业绩流言不断，为切实保护投资者合法权益，包括灵均、九坤投资、因诺、卓识、天算量化、时代复相关推荐
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