动态优化模型/ 变分法:泛函、极值、变分
目录
1 变分法的基本概念
1.1 泛函 1.2 泛函的极值
1.3 泛函的变分 1.4 极值与变分
1.5. 变分法的基本引理
2 无约束条件的泛函极值
2.1 端点固定的情况 2.2 最简泛函的几种特殊情形
例 1 (最速降线问题) 例 2 最小旋转面问题 、悬链线方程
2.3 最简泛函的推广
(ⅰ)含多个函数的泛函 (ii)含高阶导数的泛函
(iii) 含多元函数的泛函、奥式方程
2.4 端点变动的情况(横截条件)
3 有约束条件的泛函极值 4 最大(小)值原理
动态过程的另一类问题是所谓的动态优化问题,这类问题一般要归结为求最优控制 函数使某个泛函达到极值。当控制函数可以事先确定为某种特殊的函数形式时,问题又 简化为求普通函数的极值。求解泛函极值问题的方法主要有变分法和最优控制理论方 法。
变分法简介
变分法是研究泛函极值问题的一种经典数学方法,有着广泛的应用。下面先介绍变 分法的基本概念和基本结果,然后介绍动态系统最优控制问题求解的必要条件和最大值 原理。
1 变分法的基本概念
1.1 泛函
1.2 泛函的极值
1.3 泛函的变分
1.4 极值与变分
利用变分的表达式(4)可以得到泛函极值与变分的关系:
1.5. 变分法的基本引理
2 无约束条件的泛函极值
2.1 端点固定的情况
2.2 最简泛函的几种特殊情形
例 1 (最速降线问题)
最速降线问题是历史上变分法开始发展的第一个问题。它是约翰·贝努里(J. Bernoulli)于 1696 年提出的。问题的提法是这样的:设 A 和 B 是铅 直平面上不在同一铅直线上的两点,在所有连结 A 和 B 的平面曲线中,求一曲线,当 质点仅受重力作用,且初速为零,沿此曲线从 A 滑行至 B 时,使所需时间最短。
例 2 最小旋转面问题 、悬链线方程
2.3 最简泛函的推广
最简泛函取极值的必要条件可以推广到其它情况。
(ⅰ)含多个函数的泛函
(ii)含高阶导数的泛函
(iii) 含多元函数的泛函、奥式方程
2.4 端点变动的情况(横截条件)
横截条件有两种常见的特殊情况:
注意,横截条件与欧拉方程联立才能构成泛函极值的必要条件。
3 有约束条件的泛函极值
在最优控制系统中,常常要涉及到有约束条件泛函的极值问题,其典型形式是对动态系统
4 最大(小)值原理
【下一节】变分法模型的运用:产设备的最大经济效益
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