平稳性检验和白噪声检验

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#平稳性检验 — 单位根检验

#白噪声

#白噪声检验

平稳性检验 — 单位根检验

即原假设为：序列至少存在一个单位根

备择假设为：没有一个单位根

若,则不能拒绝原假设,即存在单位根,序列非平稳

若,则拒绝原假设,即不存在单位根,序列平稳

白噪声

一个最简单的平稳时间序列是白噪声，它表示一列独立分布的正态序列，每一个时序点都是服从 均值为0，方差为?^2的正态分布

白噪声特征：

序列无规律可循，在均值处反复震荡

无趋势性

通常会通过 白噪声检验来进行残差分析

白噪声检验

白噪声检验(Ljung – Box 检验)

即原假设为：滞后m阶序列值相互独立，自相关函数均为零

备择假设为：之后m期的序列之间存在相关性

若 ,则不能拒绝原假设，序列为白噪声

若 ,则拒绝原假设，序列为非白噪声

转载于:https://my.oschina.net/u/1785519/blog/1572615

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