matlab中arma,ARMA模型构建及MATLAB实现.pdf

ARMA模型构建及MATLAB实现.pdf

ARMA模型构建及 MATLAB实现

◆李昴

(大连理工大学)

【摘要】时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的如粜蹦问序列{}的d阶差分 =(J-B) 是…个稳ARIvlA(p，)过程，其中

各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列分析是一 c，≥l是豁数t即≯()(I一口) = 口)，则称{}为贝谢阶 d，g的自同妇求承l滑动F均

种动态数据处理的统计方法，该方法基于随机过程理论和数理统计

过程，表示为{}～劓(d．q)

学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，该方法是广泛应用

和研究实际问题的工具之一，它能恰当的描述历史数据随时间的变列观测剑的时阐序列数据，茸先璎对数据进行预处理，包括削断其平稳性，及零均

化规律。值处理。进丽来拟台…个适当的 ^ ( 日，艇型，这主要涉及到两个方面，即确定阶

首先介绍了常见的线性时间序列模型，进而给出了模型的构建

{P，口)和模型参数的锚 F蕊重点叙述…F具体的琢理和方法

方法，包括从平稳性、零均值来对数据进行预处理，以及对模型参数

的估计和对模型的定阶方法。最后，运用 MATLAB软件实现了对 2．1数据预处理

2．1．1平稳性检验

真实数据的参数估计，并采用最小二乘估计方法对多维数据进行参

数估计。平稳性定义：时问j列{。，o，±l，±2．．．1}称为平稳的，如粜对每个，·E( )< 。

【关键词l时间序列 ARMA模型最小二乘估计极大似然估计越．(1)￡(一)是与r无关的常数；(2)对每个，C6rv(X~． )与，咒荚

MATLAB实现 2 模型的构建

1 时间序列模型概述常用的检验方法何：数据嘲梭验法，自棚关、倘翱_芙系数豳捡验法，特征揪检验法．

时间序列是一个有序的观测值序列，通常是按照时间观测的，参数检验法，逆序捻验法，游程检验法等。

广泛存在于各个领域。时间序列的本质特征主要表现为：观察值数据榆验法：将所研究的时间搿到绘成r—Z图，辨观察其迅．苻附绕某…糍线上下封

之间是相互依赖或相关的；观测值是有序的。最普通的线性时间铰小蝴i度的波动．如果是则认为怒乎稳的，错则认为魁q F稳的该梭验方法简单、蕊

序列模型类由自回归滑动平均模型，包括自回归和纯滑动平均模观、运用方便，佩带有’一定的盎观愈lj=I。

型作为特例。当时间序列数据显示出时间趋势或循环特征，运用

自回归求和滑动平均模型来处理。特征根捡验法；该打．法适用j：已知模拟的情形，球}u踱模型的自刚归部分参数所组

如果随机过程{}满足成的特征方穰的特征根蔚所有的特征撤^都满足，I^f‘l则判定该序列是稳的：

matlab中arma,ARMA模型构建及MATLAB实现.pdf相关推荐

如何在matlab中建立水箱模型_在MATLAB中实现水箱液位控制系统的设计
在 MATLAB 中实现水箱液位控制系统的设计 [摘要] 本论文的目的是设计双容水箱液位串级控制系统. 在设计中充分利用计算机技术, 自动控制技术, 以实现对水箱液位的串级控制. 首先对被控对象的 ...
一种从Robotstudio环境中导出机器人模型并在MATLAB下使其可视化的研究记录
1.前记:回到学校反而没时间记录了自己瞎折腾的东西了,允我长长的叹一口气 '_' // 先提一下,在这篇MATLAB机器人可视化博客中提到了如何使CAD模型的机器人在MATLAB环境下可视化的问题 ...
通信原理 | 信道模型 | matlab中瑞利衰落信道模型中的函数：raylrnd、raylpdf、raylcdf、raylinv、raylstat、raylfit
matlab中瑞利衰落信道模型中的函数 1 matlab中的raylrnd(瑞利随机数) 2 matlab中的raylpdf(瑞利概率密度函数) 3 matlab中的raylcdf(瑞利累积分布函数) ...
matlab中e用什么表示什么,matlab中e怎么表示
方法/步骤 1.自然数对数 log(x) 我们在MATLAB主窗口中输入a1=log(2.7183),回车,我们可以看到a1近似为1,e约等于2. MATLAB中如何输入对数函数? 方法/步骤 1 ...
fname什么意思matlab,matlab中f(:,1)是什么意思 matlab中f(:,:,3)是什么意思？
导航:网站首页 > matlab中f(:,1)是什么意思 matlab中f(:,:,3)是什么意思? matlab中f(:,1)是什么意思 matlab中f(:,:,3)是什么意思? 相关问题: ...
matlab的length是什么,大家好！matlab中length是什么意思？,matlab中的length表示什么？应该如何使用？...
导航:网站首页 > 大家好!matlab中length是什么意思?,matlab中的length表示什么?应该如何使用? 大家好!matlab中length是什么意思?,matlab中的leng ...
matlab中 y =ft(x)的意思,matlab中y=fft(x)语句的意思
matlab傅里叶变换中fft(x,n),x,n分别是什么含义? fft(x,n)是一维快速傅里叶变换,x相当于信号,n是变换点数.离散傅里叶变换DFT的快速算法就是FFT. matlab中FFT函数 ...
matlab中三阶样条模型,【MATLAB编程】三次样条
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼在最简单的用法中,spline获取数据x和y以及期望值xi,寻找拟合x和y的三次样条内插多项式,然后,计算这些多项式,对每个xi的值,寻找相应的yi.例如 ...
矩阵在Matlab中应用规则,1.3　MATLAB中的矩阵运算免费阅读_详解MATLAB在最优化计算中的应用免费全文_百度阅读...
4.6 线性规划问题的MATLAB求解方法与一般的线性规划理论一样,在MATLAB中有线性规划的标准型,和前面介绍的一般标准型有类似之处,也有不同之处.在调用MATLAB线性规划函数linprog时 ...
matlab中用于离散系统求解的命令,MATLAB求解规划问题（线性规划，整数规划，非线性规划）...
文章目录基础知识规划问题的数学模型的三个要素解线性规划Linear Programing 理论示例整数规划理论示例非线性规划理论示例生产实践中,经常会遇到很多资源分配的问题,如 ...

matlab中arma,ARMA模型构建及MATLAB实现.pdf

matlab中arma,ARMA模型构建及MATLAB实现.pdf相关推荐

最新文章

热门文章