MT5 EA交易期货-获得持仓

本例子演示了EA如何获得期货的持仓。

EA是通过调用mt5ctp.dll进行期货交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll，该DLL头文件mt5ctp.mqh在\MQL5\Include目录下。

#property copyright "www.wewin28.com 1145412@qq.com"
#property link      "http://www.wewin28.com"
#property version   "1.00"#include <mt5ctp.mqh>
ushort splitCommma=StringGetCharacter(",",0);

EA通过mt5ctp.dll得到交易所的各种回调(如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调)，然后会把这些回调作为MQL图表事件发送给全部图表，EA 通过MQL中的图表事件响应函数OnChartEvent得到这些回调，所以EA需要在OnChartEvent函数中只处理ID是3000的事件。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP event only{

EA通过OnChartEvent函数的sparam参数获得MQL图表事件中的仓位回调，仓位回调是一个字符串，格式如下：

OnRspQryInvestorPosition, 交易所, 合约, 仓位多空, 昨天持仓, 总持仓, 今天持仓, 持仓均价, 持仓盈亏, 冻结, 浮动盈亏,开仓均价,是否最后一个仓位,e

把sparam参数对应的字符串按逗号拆分后保存到字符数组chartEvents[]，这样chartEvents[0]就等于"OnRspQryInvestorPosition"。因为在OnChartEvent函数中ID是3000的事件包括了交易所的各种回调(如报单回调，成交回调，撤单回调，错误回调，仓位回调，资金回调)，所以EA需要先根据chartEvents[0]=OnRspQryInvestorPosition找出其中的仓位回调。

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP event only{      string chartEvents[];     int n=StringSplit(sparam,splitCommma,chartEvents);   //CTP查询仓位回调中的各个数据用逗号分隔if(n>0){string eventType=chartEvents[0];   if(eventType=="OnRspQryInvestorPosition")    //CTP查询仓位回调 query position event{

然后遍历chartEvents数组，得到仓位回调中的各项数据：

chartEvents[2]是合约

chartEvents[3]是2（多）或3（空）

chartEvents[4]是昨仓

chartEvents[5]是昨仓+今仓

chartEvents[6]是今仓

chartEvents[7]是持仓均价

chartEvents[8]是持仓盈亏

chartEvents[9]是冻结

chartEvents[10]是浮动盈亏

chartEvents[11]是开仓均价

chartEvents[12]是否最后一个仓位

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
{if(id==3000)     //只处理MT5 CTP的事件 process MT5 CTP event only{      string chartEvents[];     int n=StringSplit(sparam,splitCommma,chartEvents);   //CTP查询仓位回调中的各个数据用逗号分隔if(n>0){string eventType=chartEvents[0];   if(eventType=="OnRspQryInvestorPosition")    //CTP查询仓位回调 query position event{printf(sparam);//OnRspQryInvestorPosition, 1交易所, 2合约, 3仓位多空, 4昨天持仓, 5总持仓, 6今天持仓, 7开仓均价, 8持仓盈亏, 9冻结, 10浮动盈亏,estring symbol=chartEvents[2];       //CTP查询仓位回调中的合约 symbol in the callbackstring buySellEnum=chartEvents[3];      //多空  buy/sell string buySell="";if(buySellEnum=="1"){buySell="净 net";         }if(buySellEnum=="2"){buySell="多 buy";          }if(buySellEnum=="3"){buySell="卖 sell";          }string yesterdayPosition=chartEvents[4];  //昨仓 before today positionstring position=chartEvents[5];           //总仓  total positionstring todayPosition=chartEvents[6];      //今仓  today positionstring price=chartEvents[7];              //持仓均价 open average pricestring settlementPricePnl=chartEvents[8];      //持仓盈亏 settlement price pnlstring frozen=chartEvents[9];      //冻结  frozenstring pnl=chartEvents[10];      //浮动盈亏 pnlstring openPrice=chartEvents[11];   //开仓均价 open average pricestring isLastPos=chartEvents[12];          //是否最后一个仓位 is last positionlong digits=SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);printf("%s  %s 昨仓 before today position %s 总仓 total position %s 今仓 today position %s 持仓均价 open average price %s 持仓盈亏 settlement price pnl %s 浮动盈亏 pnl %s 开仓均价 open average price", symbol, buySell, yesterdayPosition, position, todayPosition, DoubleToString((double)price, (int)digits), DoubleToString((double)settlementPricePnl,0), DoubleToString((double)pnl,0), DoubleToString((double)openPrice,0));}} }
}

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