stata面板数据gmm回归_动态面板数据的System-GMM回归分析步骤

1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：(1)以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；(2)如果不是还得再换算，例以1985年为基期，就是把1985=100，即1986年的居民消费价格指数(CPI)除以1985年的，同理，1990年的CPI除以1985年的CPI，用相应指标的值除以经过这样换算后得到的数据，就可以得到去除价格变化影响的因素。

2.如何将面板数据导入Eviews中：File——New——Workfile(输入起止年份)——Object——New Object(选Pool，对象名一般命名为pooll)——数据地区(注意形式为：_Bj _tj _heb _shanx _nmg _ln _jl _hlj _sh _js _zj _ah _fj _jx _sd _hen_hub _hun _gd _gx _hain _cq _sc _gz _yn _xz _sx _gs _qh _nx _xj(31个省市缩写))——Sheet(注意变量形式：c? r? y? cdr? odr? fi? mc? eces? es? me? sse?)——OK

如何将面板数据导入Stata中：http://www.doc88.com/p-997232147366.html，这个网址中有详细的说明，推荐自己在Excel中整理成该网址的顺序，可以直接复制黏贴到Stata的dta数据表格中，一般第一行为变量，第一列为省份(province)，第二列为年份(year)。

3.对变量序列做单位根检验：

用Stata做单位根检验，一般的语句为：xtunitroot llc x(指变量)，如果不平稳可以用一阶差分来解决(gen dx=D.x)或二阶差分解决(gend2x=D2.x)

4.用Stata做System-GMM模型回归，需要明白哪些是内生性变量，哪些是工具变量，具体代码可以在下面网址的文章中详细说明http://www.docin.com/p-111460623.html，(注意：在Stata输入 ssc installxtabond2运行时，可能会有部分同学提示已经安装，这是就不用这个语句条了，因为你的Stata已经安装，在做System-GMM分析时，如果出现没有mata()的提示，只需要在xtabond2语句条后面加nomata便可以解决此问题)。Eviews不能做System-GMM分析。

5.关于Stata如何打开do文件，一般情况是Ctrl+O，首先打开数据文件(dta),再打开do文件，点击运行就可以。文章来源：经管之家

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