非平稳的原始序列通过协整检验可以用来建立VAR模型吗?
求各位大神帮忙!我选了三个变量进行研究,经过ADF检验之后,发现三个变量原始序列不平稳,一阶差分之后均平稳。由于使用原始序列建立的VAR模型R2均在98%以上,说明模型的拟合性比较好;但是一阶差分之后的VAR模型R2只有30%左右。我的疑问是:我先使用原始序列建立VAR模型,进行协整检验,协整检验的结果是存在最多一个的协整关系,那么我可以接下来继续使用原始序列来建立VAR模型吗?
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