TqSdk 天勤量化交易策略程序开发包

TqSdk 是一个由信易科技发起并贡献主要代码的开源 python 库.

依托快期多年积累成熟的交易及行情服务器体系, TqSdk 支持用户使用极少的代码量构建各种类型的量化交易策略程序,

并提供包含期货、期权、股票的 历史数据-实时数据-开发调试-策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-风险管理 全套解决方案.

from tqsdk import TqApi, TqAccount, TargetPosTask

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456")) # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户

q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910") # 订阅近月合约行情

t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910") # 创建近月合约调仓工具

q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001") # 订阅远月合约行情

t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001") # 创建远月合约调仓工具

while True:

api.wait_update() # 等待数据更新

spread = q_1910["last_price"] - q_2001["last_price"] # 计算近月合约-远月合约价差

print("当前价差:", spread)

if spread > 250:

print("价差过高: 空近月，多远月")

t_1910.set_target_volume(-1) # 要求把1910合约调整为空头1手

t_2001.set_target_volume(1) # 要求把2001合约调整为多头1手

elif spread < 200:

print("价差回复: 清空持仓") # 要求把 1910 和 2001合约都调整为不持仓

t_1910.set_target_volume(0)

t_2001.set_target_volume(0)

要快速了解如何使用TqSdk, 可以访问我们的 十分钟快速入门指南.

Architecture

这两个网关统一以 Diff协议 对下方提供服务

TqSdk按照Diff协议连接到行情网关和交易中继网关, 实现行情和交易功能

Features

TqSdk 提供的功能可以支持从简单到复杂的各类策略程序.

公司级数据运维，提供当前所有可交易合约从上市开始的 全部Tick数据和K线数据

支持市场上90%的期货公司 实盘交易

支持 模拟交易

支持 Tick级和K线级回测, 支持 复杂策略回测

提供近百个 技术指标函数及源码

用户无须建立和维护数据库, 行情和交易数据全在 内存数据库 , 无访问延迟

优化支持 pandas 和 numpy 库

无强制框架结构, 支持任意复杂度的策略, 在一个交易策略程序中使用多个品种的K线/实时行情并交易多个品种

配合开发者支持工具，能够进行交易信号打点，支持自定义指标画图

Installation

TqSdk 仅支持 Python 3.6 及更高版本. 要安装 TqSdk, 可使用 pip:

$ pip install tqsdk

Documentation

用户交流QQ群: 619870862 (目前只允许给我们点过STAR的同学加入, 加群时请提供github用户名)

Gui

TqSdk本身自带的web_gui功能，简单一行参数即可支持调用图形化界面，详情参考web_gui

About us

信易科技 是专业的期货软件供应商和交易所授权行情服务商. 旗下的快期系列产品已为市场服务超过10年. TqSdk 是公司开源计划的一部分.