第三章 正态性检验、自相关检验与异方差性检验
知识回顾(Knowledge review)
第二章 模型的估计与结果:https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82818974
第一节 检验的步骤和过程
估计的模型要符合计量经济学的前提假设,如果违反了经典假设,那么会导致参数估计值不具有最小方差,即丧失有效性;如果违反正态性的假设,就会导致t统计量不服从于t分布,则t检验失效。为了解决这些问题,我们就得对模型的回归结果进行检验分析。对模型的检验包括正态性检验、多重共性检验、自相关检验和异方差检验。在Equation方程窗口中(Equation为之前保存的回归结果方程式),点击View,再点击Residual Diagnostics。相关的操作和表中的英文术语解释如下:
Correlogram-Q-Statistics |
各期残差的相关性分析 |
Correlogram Squared Residuals |
各期残差平方的相关性分析 |
Histogram-Normality |
残差的正态性检验 |
Serial Correlation LM Test... |
序列自相关的LM检验 |
Heteroskedasticity Tests... |
异方差检验 |
一、正态性检验
1. 首先做正态性检验:点击View,再点击Residual Diagnostics。选择Histogram-Normality。
2. 分析结论:如图0302,看图的右侧的指标,将Jarque-Bera项的相伴概率Probability和显著性水平0.05进行比较,如果大于0.05则表明随机扰动项服从正态分布的原假设成立,否则表明正态分布的假设不成立。而图中的结果是0.001307,小于0.05,结论是随机扰动项不服从正态分布。
二、自相关性检验
1. 其次做自相关性检验:点击View,再点击Residual Diagnostics。选择Serial Correlation LM Test...,随后出现自相关的滞后期窗口,里面需要输入的数字是你需要做几阶的自相关检验。
2. 分析结论:紧接着查看Obs*R-squared后面的对应的相伴概率即Prob. Chi-Square(2)的值,此时做的是二阶自相关的检验,现在的结果是0.0000,小于0.05,因此存在二阶自相关。同理操作后也知道存在一阶自相关。
三、异方差检验
1. 接着做异方差检验:点击View,再点击Residual Diagnostics。选择Heteroskedasticity Tests...
Breusch-Pagan-Godfrey |
布劳什-帕甘-戈弗雷检验,BPG检验 |
Harvey |
哈维检验 |
Glejser |
戈里瑟检验 |
ARCH |
自回归条件异方差检验 |
White |
怀特检验 |
Custom Test Wizard |
定制导向检验 |
2. 选择White检验,在include White cross terms前面勾选后,表示进行包含交叉项的White异方差检验。不勾选的表示不带交叉项的White 异方差检验。分析结论:将Obs*R-squared项后面的相伴概率与显著性水平0.05进行比较分析;如果大于0.05,则表明接受正态分布的假设,反之则存在异方差。如图0304,现在得到的三项的检验结果都是0.0000,均小于0.05,表明存在异方差。
知识拓展(Knowledge development)
第三章 模型的检验(二):https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82919754
第三章 正态性检验、自相关检验与异方差性检验相关推荐
- 第三章第九题(商业:检验ISBN-10)((Business: check ISBN-10))
第三章第九题(商业:检验ISBN-10)((Business: check ISBN-10)) **3.9(商业:检验ISBN-10)ISBN-10(国际标准书号)由10个个位整数d1d2d3d4d5 ...
- 第三章 用检验控件执行表单的验证
第三章 用检验控件执行表单的检验 主要内容: l 使用客户端检验 l 必填域控件:RequiredFieldValidator l 检验表达式控件:RegularExpressionValidator ...
- ADF单位根检验三种形式_第三章(下):t 检验和 F 检验
应用不同的假设检验的依据,是不同的数据条件. 数据条件包括了实验设计方案(完全随机设计.配对设计或者单样本设计等).样本量.独立性.正态性.方差齐性等,由于数据条件和实验需求的不同,选择不同的检验方法 ...
- R语言统计分析微生物组数据(第三章3)
3.4 微生物数据组成分析 早在1897年,皮尔逊就警告说,在器官测量中使用两个绝对测量值的比值,可能会形成"伪相关".自1920s以来,地质学的研究人员已经知道,使用标准的统计方 ...
- 用Python底层编写进行计量经济分析(四):自相关(原因、结果、检验:DW检验、补救:广义线性回归)
系列前面的文章: 多元线性回归和显著性检验(参数估计.T检验.F检验.拟合优度) 多重共线性(导致结果.检验--方差膨胀因子.补救措施--岭回归) 异方差(导致结果.检验--White.补救措施--广 ...
- 王道考研 计算机网络笔记 第三章:数据链路层
本文基于2019 王道考研 计算机网络: 2019 王道考研 计算机网络 个人笔记总结 第一章:王道考研 计算机网络笔记 第一章:概述&计算机网络体系结构 第二章:王道考研 计算机网络笔记 第 ...
- 第三章--数据链路层
第三章--数据链路层 本章目录: 3.1使用点对点信道的数据链路层 3.1.1数据链路和帧 3.1.2三个基本问题 3.2点对点协议PPP 3.2.1PPP协议的特点 3.2.2PPP协议的帧格式 3 ...
- 【C语言笔记初级篇】第三章:函数与递归
第三章:函数 (1)函数是什么 在计算机科学中,子程序是一个大型程序中的某部分代码, 由一个或多个语句块组成.它负责完成某项特定任务,而且相较于其他代码,具备独立性.一般会有输入参数并有返回值,提供对 ...
- 传输层端口号的范围是多少?被分为哪两部分_第三章, 传输层
# 第三章 传输层 ![transport](./img/transport.png) 一,传输层的基本服务 1. 传输层功能 传输层的核心人物是为<font color = 'red'> ...
最新文章
- 设计输出实数的格式,实数用%6.2f格式输出
- 【词汇】preci-词根、ap-前缀、de-前缀、ous-后缀、ify-后缀、ise-后缀
- 初中职校计算机学什么,职高有哪些专业 初中生毕业上职高学什么好
- 微信已停止访问该网页怎么解决
- Java与C、C++的区别
- javascript sort排序
- CSS3动画框架 Animate.css
- lstm 做航迹预测预测_用lstm预测酒店收入的第一步
- ical4j 实现ICS文件的生成和解析
- 使用 Math.pow()方法,求出 2 的 32 次方的值
- 你看到的好片子,原来藏着这么多黑科技……
- 小飞升值记——(25)
- 基于cnn的图像二分类算法(一)
- 完全理解Unity中PreCompute Realtime GI及其优化(一)
- QT 中Socket客户端与服务器异常断开后重连
- python读取文本中的英文歌_Python 实例分析 - 获取MP3歌曲的Tag信息
- 人工智能的可持续发展的“秘密”
- webp格式怎么转成jpg?
- arthas 运维工具介绍与原理分析
- NetSuite 简介