一步一步构建量化交易系统
第一步：解决你的交易理念。
1.1 首先要解决的是你的交易理念，所以第一部分主要就是解决交易理念的问题，交易理念非常非常重要，交易理念是摆在首位的。
1.2 交易理念是决定你能否成功的关键！只要交易理念正确，无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功，反之，无论你电脑技术多高超，仍然难逃失败的命运。
1.3 如果你忽略了这一步直接开始构建系统，我可以预见你的失败。
1.4 一套能够盈利的交易系统，优势（胜率、盈亏比）、一致性、资金管理（风险和心理）三点是必不可少的，好的开始是成功的一半。
第二步：认清自己。
2.1 人们善于去了解很多事物，但最难的是了解自己，你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。
2.2 你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式，长线还是短线，对浮盈回吐能否坦然接受等。
2.3 “认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到，你可以先确定一种交易方法，然后在实盘中去体会和认识自己，这是一个不断修正的过程。
2.4 在这一步我唯一能够给你的建议是，在完全了解自己之前，轻仓操作。
第三步：选择一个交易系统。
3.1 交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。
3.2 可以从均线和通道中选择，前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。
3.3 如果你资金充裕，你当然也可以构多套系统，但我强烈建议你从一套系统入手，不要心急。
3.4 先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。
3.5 交易系统要选择简单的系统，并且要明白不可能有圣杯系统的存在。
第四步：代码化交易系统。
4.1 交易系统选择之后，你需要将这个系统代码化。
4.2 虽然具体代码化的过程是我无法教会你的，但是我可以向你保证，如果你愿意学，不需要两个星期你一定能够自己独立的应用代码去回测。
第五步：优化参数。
5.1任何一个系统，均涉及到参数问题。
5.2 参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。
5.3 选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。
5.4 参数不宜过大更不易过小。
5.5 止损和止盈的条件也可看作参数，止损和止盈在条件允许的情况下，尽可能为同一标准。
5.6 进场参数尽可能选择敏感的参数，出场的参数尽可能选择较大的参数。
5.7 参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。
第六步：风险管理和资金管理。
6.1 风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。
6.2 账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。
6.3 浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。
6.4 本金回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。
6.5 收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。
6.6 根据账户历史资金曲线创新高的平均时间，决定追加资金策略以实现复利。
第七步：实盘和调整。
7.1 在系统构建完成之后，反复确认没有BUG和明显漏洞之后，就可以用小资金参与实盘了。
7.2 量化交易是一个不断修正和调整的过程，没有一劳永逸的系统。
7.3 要在干预和调整之间寻找一个平衡点。
7.4 一个调整方案想好之后，不要立刻进行，通常等待1个月以上6个月之内去逐渐调整代码和规则。
7.5 切勿朝令夕改交易规则和资金分配，我给自己定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。
第八步：耐心的等待。
投资是一生的事业，记住：
8.1 你永远承担不起一次破产风险。
8.2 唯有复利可以引起资金量的质变，而复利需要时间。
华尔街有一句名言，叫做“知者不言，言者不知”，这句话我并不敢苟同，因为我正是读了很多华尔街金融学家的著作，才形成了自己对交易的理解，最终建立起自己的交易系统，如果没有这些前辈们的倾囊相授，我是不可能在一个较短的时间了解到交易的本质，分享是一种美德。
来源：七禾网
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