matlab最大回撤值,用matlab计算区间最大回撤值和最大回撤率

用matlab 计算区间最大回撤值和最大回撤率在股票投资的时候有一个很重要的概念-最大回撤。最大回撤被定义为：

min()min(max )j i j i i j j i j d x x x x <=<==-=-

解释为资金达到高点时最大向下回落的决定值(相对值)。

如果看在一个较长的时间内的局部的回撤率，又可以给出下面的定义。

0min ()min(max )j i j i j i k j j k i j d x x x x <=-<=-≤≤=-=-

用matlab 编程计算回撤值和回撤率如下：

%Matlab 计算一段时间内的最大撤值和最大回撤率

%备注：最大回撤值和最大回撤率不一定会出现在同一组数据之上 %录入第几张表格，第几行数据，时间阶段

sheet=1;

column=1;

period=30;

%计算过程

data=xlsread('data',sheet);

tperiod=length(data);

drawdown1=0;

e_1=0;

ae_1=0;

adrawdown1=0;

for k=1:tperiod-period+1

s1=data(k,column);

for j=k:k+period-1

e=data(j,column);

for i=k:j

s=data(i,column);

if s>s1

s1=s;

end

drawdown=e-s1;

adrawdown=drawdown/s1;

if drawdowndrawdown1=drawdown;

e_1=e;

s_1=s1;

end

if adrawdownadrawdown1=adrawdown;

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