多因子模型的前世今生
做量化,经常听到多因子模型,豆瓣直接搜索“多因子模型”找不到相关的理论书籍,汇总网络资料,大概搞清楚什么是多因子模型,以及多因子模型的理论基础在哪里。
什么是多因子定价模型?APT(套利定价理论)、Fama-French三因子模型之间的关系是怎样的?
多因子资产定价模型知识对定价核(Pricing Kernel)的线性逼近,ICAPM,APT和Fama-French是三个最流行的分支。
多因子模型是否真的可以带来阿尔法(alpha)?
为什么多因子模型不做时间序列的股价预测?
多因子模型是用来解释股票收益率的,不是用来做预测的。或者说用来解释和预测收益率的波动,而不是收益本身。这一点从多因子模型的解释变量都是收益率同期就可以看出来。
多因子模型水平测试题
Reference
- [金融计量学] 量化投资汇总贴—因子模型
- 量化投资修行之葵花宝典
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