回撤率 python_最大回撤用python怎么计算

如何使用python计算最大回撤，下面给大家举个小例子：

1. 单期简单收益率

import datetime

import pandas as pd

pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_likeprice = pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67], index=[datetime.date(2015,7,x) for x in range(3,9)])

price2015-07-03 3.42

2015-07-04 3.51

2015-07-05 3.68

2015-07-06 3.43

2015-07-07 3.56

2015-07-08 3.67

dtype: float64

利用ffn库计算单期简单收益import ffnr = ffn.to_returns(price)

r2015-07-03 NaN

2015-07-04 0.026316

2015-07-05 0.048433

2015-07-06 -0.067935

2015-07-07 0.037901

2015-07-08 0.030899

dtype: float64

2. 最大回撤

最大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用来衡量投资（特别是基金）的表现。

2.1 回撤：某资产在时刻T的回撤是指资产在(0,T)的最高峰值与现在价值

之间的回落值，用数学公式表达为：

2.2 对应的回撤率为：

2.3 利用收益率计算最大回撤

value = (1 + r).cumprod()

value2015-07-03 NaN

2015-07-04 1.026316

2015-07-05 1.076023

2015-07-06 1.002924

2015-07-07 1.040936

2015-07-08 1.073099

dtype: float64D = value.cummax() - value

D2015-07-03 NaN

2015-07-04 0.000000

2015-07-05 0.000000

2015-07-06 0.073099

2015-07-07 0.035088

2015-07-08 0.002924

dtype: float64d = D / (D + value)

d2015-07-03 NaN

2015-07-04 0.000000

2015-07-05 0.000000

2015-07-06 0.067935

2015-07-07 0.032609

2015-07-08 0.002717

dtype: float64MDD = D.max()

MDD0.07309941520467844mdd =d.max()

mdd

# 对应的最大回撤率值为0.06793478260869572# 采用ffn库计算收益率累积最大回撤

ffn.calc_max_drawdown(value)-0.06793478260869568from empyrical import max_drawdown# 使用 empyrical 计算收益率序列最大回撤

max_drawdown(r)-0.06793478260869572

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