matlab二叉树期权定价,二叉树期权定价模型

2013《财务成本管理》高频考点：二叉树期权定价模型

【小编导言】我们一起来学习2013《财务成本管理》高频考点：二叉树期权定价模型。本考点属于《财务成本管理》第九章期权估价第一节期权概述的内容。

【内容导航】：

1.单期二叉树定价模型

2.两期二叉树模型

3.多期二叉树模型

【考频分析】：

考频：★★★

复习程度：掌握本考点，能力等级3。

【高频考点】：二叉树期权定价模型

(一)单期二叉树定价模型

1.原理(风险中性原理的应用)

2.计算公式

(二)两期二叉树模型

1.基本原理：由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。

2.方法：

先利用单期定价模型，根据Cuu和Cud计算节点Cu的价值，利用Cud和Cdd计算Cd的价值;然后，再次利用单期定价模型，根据Cu和Cd计算C0的价值。从后向前推进。

(三)多期二叉树模型

1.原理：从原理上看，与两期模型一样，从后向前逐级推进，只不过多了一个层次。

2.股价上升与下降的百分比的确定：

期数增加以后带来的主要问题是股价上升与下降的百分比如何确定问题。期数增加以后，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。

把年收益率标准差和升降百分比联系起来的公式是：

注会频道相关推荐：

matlab二叉树期权定价,二叉树期权定价模型相关推荐

matlab 期权函数,Matlab分析期权定价
胡良玉摘要:由泰勒公式分析股票价格公式,用Matlab软件模拟出股票价格变化轨迹,对模型进行解释分析:随时间长短线性变化,随布朗运动随机波动变化,分别模拟出图像进行验证.把股票价格公式应用到欧式看 ...
美式期权二叉树matlab代码,美式期权二叉树定价,美式看涨期权二叉树可以提前执行吗...
Q1:美式看涨期权二叉树可以提前执行吗美式期权与欧式期权的区别就在于它能提前执行,而二叉树图纯粹是一种估值方法,不存在能不能提前执行的问题. 只是一般来说美式看涨期权最好不要提前执行,所以才能用二叉 ...
matlab期权定价模型比较,期权定价模型与数值方法（Matlab+Jupyter Notebook）
[实例简介] 期权定价模型与数值方法(Matlab+Jupyter Notebook) 这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码,其中包括:隐含波动率计算.二叉树模型.欧式期权蒙特 ...
期权定价的数值方法之二项式期权定价模型【附pyrhon代码】
期权定价的数值方法之二项式期权定价模型[附pyrhon代码] 前言本章将开始期权定价模型的介绍与python量化实践.首先介绍一下期权定价的数值方法. 作为常用的数值方法,二项式期权定价模型(又称二 ...
预报校正格式matlab,期权定价模型的高精度差分法
长沙理工大学硕士 2016 O241.8 期权定价模型的高精度差分法 High Precision Difference Method of Option Pricing Model 黄振平张宏伟 ...
python 布莱克舒尔斯_布莱克—舒尔斯期权定价模型
布莱克-舒尔斯期权定价模型.ppt Neokodama | 2011-09-23 17:37 21页 | 220KB | 2次下载 | (3人评价) 举报 | 用手机看文档扫一扫,手机看文档布莱 ...
python 布莱克舒尔斯_布莱克-舒尔斯-墨顿期权定价模型
1. 布莱克-舒尔斯-墨顿期权定价模型(Black–Scholes–Merton Option Pricing Model) 布莱克-舒尔斯-墨顿模型(Black–Scholes–Merton mod ...
FRM模型一：BSM期权定价模型
模型一:Black-Scholes-Merton模型最近在学习Frm课程,发现有很多模型可以用python实现出来,于是查阅了一些资料,准备将相关内容用python实现.复现的第一个模型就是大名鼎鼎 ...
c#二叉树取叶子节点个数_数据结构第四章：树与二叉树（二叉树的概念、性质、特殊二叉树）...
第四章:树与二叉树(二叉树的逻辑结构) 1.二叉树二叉树是树结构的一种,故二叉树也是逻辑结构. 二叉树:二叉树是n(n≥0)个结点的有限集合. · 1)n=0时,二叉树为空; · 2)n>0时 ...
二叉树的基本特性和二叉树的几种基本操作的机制_深入理解二叉树01 二叉树基础
数据结构是所有的程序员就业过程中无法回避的知识,最近在回顾数据结构的内容,因此会不定期的推出一些数据结构的文章,分享自己的笔记. 树是数据结构中的重点,由于二叉树又是树中的重中之重.二叉树的应用也非常 ...

matlab二叉树期权定价,二叉树期权定价模型

matlab二叉树期权定价,二叉树期权定价模型相关推荐

最新文章

热门文章