matlab期权定价模型比较,期权定价模型与数值方法(Matlab+Jupyter Notebook)
【实例简介】
期权定价模型与数值方法(Matlab+Jupyter Notebook)
这是在JupyterNotebook上运行的Matlab代码,其中包括:隐含波动率计算、二叉树模型、欧式期权蒙特卡罗模拟、亚式期权蒙特卡罗模拟
【实例截图】
【核心代码】
期权定价模型与数值方法
└── 期权定价模型与数值方法
├── 10欧式期权蒙特卡罗模拟.ipynb
├── 11MC模拟方法计算欧式看涨期权价格(对偶法).ipynb
├── 12例10.7.ipynb
├── 13MC模拟下跌敲出看跌期权价格.ipynb
├── 14亚式期权蒙特卡洛模拟(例10.8).ipynb
├── 1.例10.1.ipynb
├── 2.例10.2.ipynb
├── 3.blsprice_Vol.ipynb
├── 4.例10.3.ipynb
├── 5.例10.3分析期权delta与标的资产价格、剩余期限的关系.ipynb
├── 6.TestImpliedVolatility测试隐含波动率.ipynb
├── 7.VolatilityPrice.ipynb
├── 8隐含波动率的计算.ipynb
├── 9二叉树模型的计算.ipynb
├── AsianMCCV.m
├── AsianMC.m
├── AssetPaths.m
├── binpricetest.ipynb
├── blsDeltaTest.ipynb
├── blsimpvtest2.ipynb
├── blsimpvtest.ipynb
├── blsmc1.m
├── BlsMCIS.m
├── blspriceTest.ipynb
├── delta_price_time.ipynb
├── DownOutPutMC.m
├── ImpliedVolatility.m
├── ImpliedVolatitity
│ ├── ImpliedVolatility.m
│ ├── ImpliedVolatitityCallObj.m
│ ├── ImpliedVolatitityPutObj.m
│ ├── MarketValueAndStockPrice.xlsx
│ ├── TestImpliedVolatility.ipynb
│ └── VolatilityPrice.ipynb
├── ImpliedVolatitityCallObj.m
└── ImpliedVolatitityPutObj.m
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