matlab 股,用MATLAB构造股票过程

借助Matlab完全可以建立很多的分析模型，用MATLAB构造股票过程，最重要的两个基本函数就是wiener prcoess和股票过程。

构造布朗运动(Wiener_Prcoess)，下面的MATLAB程序，生成一个标准Wiener Process：

------------------------------------------------------ Wiener Prcoes Generating ---------------------------

function [Tt,Wn]= Wiener_Process(mu,sigma,Lt)

dt=0.001;inc=0.1;

k=sigma*sqrt(dt);

p=0.5*(1+mu*sqrt(dt)/sigma);q=1-p;sumx=0;X=[sumx];

for bt=0.1:inc:Lt

nx=inc/dt;

ns=binornd(nx,p);nf=nx-ns;net=ns-nf;

sumx=sumx+(net*k);X=[X sumx];

end

t=0.1:inc:Lt;t=[0 t];n=length(t);

[W]=zeros(n,2);

W(:,1)=t';

W(:,2)=X';

plot(W(:,1),W(:,2));

Tt=W(:,1);

Wn=W(:,2);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

然后，利用指数模型生成股票价格的随机过程：

S(t)=S(0)*Exp(sigma*Wiener_Process+u*t)

------------------------------------------------ Stock Process -----------------------------------------------

function [Tt,St]=Stock_Process(s0,mu,sigma,Lt)

%生成一个股票过程

[t,w]=Wiener_Process(0,1,Lt) % creat a wiener process

X=[length(t)];

X=s0*exp(sigma*w+mu*t); % the stock process

plot(t,X);

Tt=t;

St=X;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

看看一个S0=30， u=0.087, sigma=0.178,时间=30，输出的股票过程：

利用这两个函数生成股票的随机过程的数值模型，可以发现wiener process可以很好的模拟股票的价格过程。

>>s0=30;mu=0.087,;sigma=0.178,Lt=30;

>>[Tt,St]=Stock_Process(s0,mu,sigma,Lt)

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2008-9-7 01:15 上传

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